Indicateur Discret de Momentum Directionnel
factor.formula
Momentum Haussier (DMZ) =
Momentum Baissier (DMF) =
Indice de Momentum Directionnel (DIZ) =
Indice de Momentum Négatif (DIF) =
Indice de Dispersion du Momentum Directionnel (DDI) =
Si le dénominateur est 0, alors DDI =
dans :
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Le prix le plus élevé du jour t
- :
Le prix le plus bas du jour t
- :
Le prix le plus élevé du jour t-1
- :
Le prix le plus bas du jour t-1
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La valeur du momentum haussier au jour t. Lorsque la somme du prix le plus élevé et du prix le plus bas d'aujourd'hui n'est pas supérieure à celle du jour précédent, DMZ est 0 ; sinon, DMZ est la plus grande des valeurs absolues de la différence entre le prix le plus élevé d'aujourd'hui et le prix le plus élevé du jour précédent et de la différence entre le prix le plus bas d'aujourd'hui et le prix le plus bas du jour précédent.
- :
La valeur du momentum baissier au jour t. Lorsque la somme du prix le plus élevé et du prix le plus bas d'aujourd'hui est supérieure à celle du jour précédent, DMF est 0 ; sinon, DMF est la plus grande des valeurs absolues de la différence entre le prix le plus élevé d'aujourd'hui et le prix le plus élevé du jour précédent et de la différence entre le prix le plus bas d'aujourd'hui et le prix le plus bas du jour précédent.
- :
La somme de DMZ du jour t-N+1 au jour t, c'est-à-dire la somme du momentum haussier sur N jours.
- :
La somme de DMF du jour t-N+1 au jour t, c'est-à-dire la somme du momentum baissier sur N jours.
- :
La taille de la fenêtre temporelle représente la longueur de la période de réévaluation pour le calcul du momentum. La valeur par défaut est de 20 jours de trading. Le choix de N affecte la sensibilité du DDI. Une valeur de N plus petite rend le DDI plus sensible, tandis qu'une valeur de N plus grande le rend plus lisse.
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L'indice de momentum positif au jour t représente le pourcentage de momentum haussier dans la période de N jours par rapport au momentum total.
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L'indice de momentum négatif au jour t représente le pourcentage de momentum baissier dans la période de N jours par rapport au momentum total.
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L'indicateur de dispersion du momentum directionnel au jour t, calculé en soustrayant DIF de DIZ, reflète la force relative du momentum du marché.
factor.explanation
L'indicateur de Dispersion du Momentum Directionnel (DDI) compare l'ampleur du momentum haussier et baissier et la lisse pour identifier les potentiels renversements de tendance et les zones de surachat et de survente. La logique fondamentale du DDI est de mesurer la force relative des fluctuations de prix à la hausse et à la baisse sur une période donnée. Lorsque la valeur du DDI est élevée, cela peut indiquer que le marché est en surachat ou que le momentum haussier est dominant ; inversement, lorsque la valeur du DDI est faible, cela peut indiquer que le marché est en survente ou que le momentum baissier est dominant. Les investisseurs peuvent utiliser les changements de tendance et les zones de valeur extrême du DDI pour aider à évaluer la force des tendances du marché et les opportunités potentielles de renversement. De plus, cet indicateur peut également être utilisé conjointement avec d'autres indicateurs techniques pour améliorer la précision des décisions de trading. L'indicateur DDI convient au trading à court et moyen terme et peut aider les investisseurs à capturer rapidement les points de retournement du momentum du marché.