Dispersion de la distribution du taux de rotation intrajournalier
factor.formula
Écart type du taux de rotation intrajournalier:
Calculer l'écart type du taux de rotation quotidien d'une action au niveau de la minute, où N représente le nombre total de données de négociation au niveau de la minute au cours de la journée, $Turnover_{i,minute}$ représente le taux de rotation de la i-ème minute, et $\overline{Turnover_{minute}}$ représente la moyenne du taux de rotation au niveau de la minute au cours de la journée. Cet indicateur reflète la volatilité du taux de rotation intrajournalier.
Taux de rotation par minute:
Calculer le taux de rotation par minute, où $Volume_{minute}$ représente le volume de négociation par minute, et $SharesOutstanding_{daily}$ représente le nombre d'actions en circulation du jour. Cet indicateur indique combien d'actions ont été négociées en une minute spécifique.
Dispersion de la distribution du taux de rotation intrajournalier (UTD):
Calculer le coefficient de fluctuation (coefficient de variation) de l'écart type du taux de rotation quotidien sur tous les jours de négociation, où $\sigma_{Daily}(\sigma_{Turnover,Daily})$ représente l'écart type de l'écart type du taux de rotation quotidien sur tous les jours de négociation, et $\overline{\sigma_{Turnover,Daily}}$ représente la moyenne de l'écart type du taux de rotation quotidien sur tous les jours de négociation. Cet indicateur mesure la stabilité de la fluctuation du taux de rotation intrajournalier entre différents jours de négociation.
dans:
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Taux de rotation par minute
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Volume par minute
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Actions en circulation du jour
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Écart type du taux de rotation intrajournalier
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L'écart type du taux de rotation quotidien est l'écart type de tous les jours de négociation
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La moyenne de l'écart type du taux de rotation quotidien sur tous les jours de négociation
factor.explanation
Le facteur de dispersion de la distribution du taux de rotation intrajournalier mesure la volatilité du taux de rotation d'une action à chaque période de négociation de la journée, ainsi que la stabilité de cette volatilité entre différents jours de négociation. Plus la valeur du facteur est faible, plus la distribution du taux de rotation intrajournalier est uniforme, et plus cette uniformité est stable entre différents jours de négociation, reflétant la continuité et la prévisibilité du comportement de négociation. Une valeur de facteur plus faible peut impliquer une liquidité plus forte et des schémas de négociation plus stables, tandis qu'une valeur de facteur plus élevée peut impliquer une instabilité dans les activités de négociation intrajournalières et un potentiel comportement spéculatif.