Faktor Kuantitatif dari Perilaku Perdagangan Modal Arus Utara
factor.formula
AvgHoldValue:
FlowStability:
FlowToPricePeak:
FlowToVolumePeak:
dalam:
- :
Nilai rata-rata kepemilikan harian dana arus utara dalam 20 hari perdagangan terakhir. Indikator ini mencerminkan skala alokasi keseluruhan dana arus utara pada saham-saham tertentu.
- :
Rata-rata arus masuk bersih harian dana arus utara dalam 20 hari perdagangan terakhir, dibagi dengan standar deviasi arus masuk bersih harian dana arus utara dalam 20 hari perdagangan terakhir. Indikator ini mengukur stabilitas arus modal masuk arus utara. Semakin besar nilai positifnya, semakin kuat kontinuitas dan stabilitas arus modal masuk.
- :
Pilih tiga hari perdagangan dengan harga saham tertinggi dalam 20 hari perdagangan terakhir, hitung rata-rata arus masuk bersih harian dana arus utara dalam tiga hari perdagangan ini, dan kemudian bagi dengan rata-rata nilai pasar kepemilikan harian dana arus utara dalam 20 hari perdagangan terakhir. Indikator ini mengukur apakah dana arus utara mempercepat arus masuknya ketika harga saham tinggi, yang dapat mencerminkan penilaian mereka terhadap nilai saham dan kemauan mereka untuk mengejar kenaikan.
- :
Pilih tiga hari perdagangan dengan volume perdagangan tertinggi dalam 20 hari perdagangan terakhir, hitung rata-rata arus masuk bersih harian dana arus utara dalam tiga hari perdagangan ini, dan kemudian bagi dengan rata-rata nilai absolut arus masuk bersih harian dana arus utara dalam 20 hari perdagangan terakhir. Indikator ini mengukur apakah dana arus utara mengalir masuk lebih cepat ketika volume perdagangan meningkat, yang dapat mencerminkan preferensinya terhadap likuiditas saham dan responsnya terhadap perhatian pasar.
- :
Nilai Kepemilikan
- :
Arus Masuk Bersih
factor.explanation
Grup faktor ini bertujuan untuk menangkap sentimen pasar dan karakteristik likuiditas dengan mengkuantifikasi perilaku perdagangan dana arus utara. Secara khusus:
-
AvgHoldValue (Nilai Rata-Rata Kepemilikan): Indikator ini mencerminkan preferensi alokasi jangka panjang dan skala investasi modal dana arus utara untuk saham-saham tertentu.
-
FlowStability (Stabilitas Arus Modal Masuk): Indikator ini mengukur kontinuitas dan stabilitas arus modal masuk arus utara. Nilai yang lebih tinggi menunjukkan arus modal masuk yang lebih stabil, yang mungkin menunjukkan bahwa investor memiliki kepercayaan jangka panjang yang kuat pada saham tersebut.
-
FlowToPricePeak (Rasio Arus Modal Masuk Harga Saham Tinggi): Indikator ini mengukur arus masuk dana arus utara ketika harga saham tinggi. Jika harga saham tinggi dan dana arus utara masih mempercepat arus masuk, ini mungkin mengindikasikan bahwa investor sangat mengakui nilai saham dan memiliki kemauan untuk mengejar kenaikan, tetapi ini juga dapat mengindikasikan risiko overheating harga saham.
-
FlowToVolumePeak (Rasio Arus Modal Masuk ketika Volume Perdagangan Meningkat): Indikator ini mengukur arus masuk dana arus utara ketika volume perdagangan meningkat. Jika dana arus utara masih mempercepat arus masuk ketika volume perdagangan meningkat, ini mungkin mengindikasikan bahwa investor memiliki preferensi likuiditas yang tinggi untuk saham dan lebih responsif terhadap perhatian pasar. Ini mungkin mencerminkan sentimen positif pasar terhadap saham tersebut.
Faktor-faktor ini dapat saling melengkapi dan secara bersama-sama mengkarakterisasi perilaku perdagangan dana arus utara dalam lingkungan pasar yang berbeda, memberikan perspektif multi-dimensi untuk investasi kuantitatif.