Volatilitas Volume Perdagangan
factor.formula
Standar deviasi volume transaksi harian dalam K bulan terakhir
Logika perhitungan formula:
- Pertama, dapatkan data volume transaksi harian saham target dalam K bulan terakhir.
- Kedua, hitung standar deviasi dari rangkaian data volume transaksi harian ini.
- Hasil perhitungan adalah volatilitas volume perdagangan saham selama periode waktu tersebut.
factor.explanation
Faktor ini mengkuantifikasi volatilitas volume perdagangan harian saham dengan menghitung standar deviasi volume perdagangan harian saham selama periode waktu tertentu. Volatilitas yang lebih tinggi berarti bahwa volume perdagangan berubah secara dramatis dalam waktu singkat, yang mencerminkan ketidakstabilan pasar dan risiko likuiditas aktivitas perdagangan saham. Investor mungkin menghadapi biaya transaksi yang lebih besar (seperti biaya dampak yang lebih tinggi) dan risiko volatilitas harga yang lebih besar saat memperdagangkan saham. Faktor ini dapat digunakan sebagai indikator penting untuk mengukur risiko likuiditas saham, dan juga dapat mencerminkan perhatian pasar terhadap saham dan aktivitas perdagangan. Faktor ini bersifat komplementer terhadap faktor volatilitas harga tradisional dan dapat memberikan penilaian risiko yang lebih komprehensif.