ATR secara efektif mengatasi gangguan celah pada pengukuran volatilitas dengan menghitung perubahan maksimum dalam fluktuasi harga harian relatif terhadap harga penutupan hari sebelumnya. Secara spesifik, rentang sebenarnya harian (TR) dihitung terlebih dahulu, yang merupakan nilai maksimum dari selisih antara harga tertinggi dan terendah hari itu, nilai absolut dari selisih antara harga tertinggi hari itu dan harga penutupan hari sebelumnya, dan nilai absolut dari selisih antara harga terendah hari itu dan harga penutupan hari sebelumnya. Kemudian, TR dirata-ratakan secara eksponensial untuk periode tertentu (biasanya 20 hari) untuk mendapatkan rentang sebenarnya rata-rata (ATR) akhir. Dibandingkan dengan rata-rata bergerak sederhana, rata-rata bergerak eksponensial memberikan bobot yang lebih tinggi pada data terbaru, memungkinkannya untuk menangkap perubahan volatilitas harga lebih cepat. ATR dapat digunakan untuk menentukan volatilitas pasar saat ini dan membantu dalam merumuskan strategi perdagangan. Misalnya, ketika ATR tinggi, itu berarti pasar bergejolak dan pengaturan stop loss atau take profit yang lebih lebar dapat dipertimbangkan; ketika ATR rendah, itu berarti pasar kurang bergejolak dan pengaturan stop loss atau take profit yang relatif ringkas dapat diadopsi. Selain itu, ATR dapat digunakan dalam kombinasi dengan indikator teknis lainnya untuk meningkatkan akurasi keputusan perdagangan.