ATRは、前日の終値に対する当日の価格変動の最大変化を計算することにより、ボラティリティ測定におけるギャップの干渉を効果的に解決します。具体的には、まず日々のトゥルーレンジ（TR）を計算します。これは、当日の最高値と最安値の差、当日の最高値と前日の終値の差の絶対値、および当日の最安値と前日の終値の差の絶対値のうちの最大値です。次に、TRを指数移動平均で指定された期間（通常は20日間）で平均化し、最終的な平均トゥルーレンジ（ATR）を求めます。単純移動平均と比較して、指数移動平均は最近のデータに高い重みを与え、価格変動の変化をより迅速に捉えることができます。ATRは、現在の市場のボラティリティを判断し、取引戦略を策定するのに役立ちます。例えば、ATRが高い場合は、市場が変動していることを意味し、より広いストップロスまたは利益確定設定を検討することができます。ATRが低い場合は、市場の変動が少ないことを意味し、比較的コンパクトなストップロスまたは利益確定設定を採用することができます。さらに、ATRは他のテクニカル指標と組み合わせて、取引判断の精度を向上させることができます。