一貫した下降出来高比率
factor.formula
ローソク足の一貫性判断条件:
一貫した下降出来高比率ファクター:
ここで:
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一貫性の閾値パラメータは、ローソク足の実体の程度を定義するために使用されます。$\alpha$の値が大きいほど、全体の変動に対するローソク足の実体の割合が大きくなり、つまり、上下の影が短く、ローソク足の実体がより顕著になり、一貫性の程度が高くなります。通常、[0.1, 0.5]の値の範囲を取ることを推奨し、具体的な値はバックテストの結果に応じて調整する必要があります。
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指定された期間内（例：5分足）で、一貫性判断条件を満たし、下落している（終値が始値よりも低い）ローソク足に対応する総出来高は、市場の一貫した売り圧力を反映します。
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1日の総出来高は、その日の出来高における一貫した下降出来高の割合を計算するためのベンチマークとして使用されます。
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移動平均期間のパラメータで、過去の一貫した下降出来高比率を平滑化し、1日の変動がファクター値に与える影響を低減するために使用します。推奨される値の範囲は[5, 20]で、具体的な値はバックテストの結果に応じて調整する必要があります。
factor.explanation
このファクターは、市場における集団的な売り行動の可能性を捉えるように設計されています。一定期間の株式取引において、一貫して下落するローソク足が多数出現し、これらのローソク足の出来高が高い割合を占めている場合、市場に一貫した売り圧力が存在している可能性があることを示唆します。この現象は、市場が株式の将来のトレンドに対して否定的な期待を持っているか、何らかのネガティブな出来事の影響を受けていることを意味することが多く、投資家による集中的な売りにつながります。このファクターの値が高いほど（値がよりマイナスであるほど）、市場における売り圧力が大きくなり、投資家は慎重になるべきです。逆に、ファクターの値が0に近い場合は、市場における一貫した下降売り行動が顕著ではないことを示しています。
このファクターは、短期取引の補助的な参考として、他のテクニカル指標やファンダメンタル情報と組み合わせて使用することで、取引判断の精度を向上させることができます。一貫した取引行動は潜在的なトレンドの機会を示唆する可能性がありますが、短期的な市場心理やノイズの影響も受ける可能性があるため、取引の唯一の根拠として使用することはできませんので注意が必要です。