寄り付き時間帯における大口注文の純額割合
感情的ファクター流動性ファクター
factor.formula
寄り付き時間帯における大口注文の純額:
数式中：
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n番目の取引日のj分以内に、大口注文と判断されたi番目の銘柄の総買い取引金額。
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n番目の取引日のj分以内に、大口注文と判断されたi番目の銘柄の総売り取引金額。
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n番目の取引日のj分における、i番目の銘柄の総取引量。
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特定の銘柄を示す。
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取引日内の分単位の時間インデックスを表す（例：9:30〜10:00の間の分）。
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特定の取引日を示す。
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寄り付き時間帯（例：9:30〜10:00）の総分数を示す。
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ファクター値を計算するために使用される過去の取引日ウィンドウの長さ。月次で銘柄を選択する場合は、通常Tは20取引日に設定されます。週次で銘柄を選択する場合は、通常Tは5取引日に設定されます。
factor.explanation
このファクターは、寄り付き時間帯における大口資金の純買いの強さを捉えます。正の値は寄り付き時間帯における大口注文の純買いを表し、負の値は大口注文の純売りを表します。値が大きいほど、寄り付き時間帯における大口資金の買い意欲が強いことを示します。このファクターの暗黙の前提は、寄り付き時間帯における大口資金の取引行動が、その日の価格トレンドまたは短期的な価格トレンドを示す可能性があり、市場心理と短期的な資本フローを反映しているということです。このファクターを使用する際は、他のファクターと組み合わせて総合的に分析し、異なる市場環境や株式自体の特性に注意する必要があります。