寄り付き期間中のアクティブネット買いの割合
factor.formula
アクティブネット購入金額の定義:
ここで:
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取引データにおける取引方向（BSサイン）に基づいて識別された、アクティブな買い取引の金額を示します。買い手が市場価格で積極的に取引を行う場合、取引記録はアクティブな買いとして分類されます。計算時には、通常、取引データは分単位で集計されます。
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取引データにおける取引方向（BSサイン）に基づいて識別された、アクティブな売り取引の金額を示します。売り手が市場価格で積極的に取引を行う場合、取引記録はアクティブな売りとして分類されます。計算時には、通常、取引データは分単位で集計されます。
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ネットアクティブ購入金額を表し、アクティブな購入取引金額からアクティブな販売取引金額を引いたものに等しい。
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総取引金額を表し、アクティブな買い取引金額とアクティブな売り取引金額の合計に等しい。
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計算プロセス中、価格制限内の分データは、価格制限による取引量およびアクティブな売買行動の歪みを避けるために削除されています。
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それぞれ、n番目の取引日のj番目の分における、株式コードiの株式の取引量データを表します。
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このファクターによって計算される取引データは、市場が開いてから特定の期間内、通常は9:30から10:00まで、つまり市場が開いてから最初の30分間に行われます。
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バックテスト計算の時間窓の長さ、つまりファクターの計算に使用される過去の取引日数を示します。月次株式選択戦略では通常、T=20（約1ヶ月の取引日数）が使用され、週次株式選択戦略では通常、T=5（約1週間の取引日数）が使用されます。
factor.explanation
このファクターは、寄り付き期間（例えば最初の30分間）における株式のアクティブネット買いの平均割合を、一定期間（例えば過去20営業日）の総取引量で割ることにより、寄り付き期間中の投資家のアクティブな買いの強さを測定します。ファクター値が高いほど、寄り付き期間中に強い買いの力が存在し、短期的に株価が上昇する可能性があることを示唆します。逆に、ファクター値が低い場合は買いが弱く、株価が短期的に下落圧力にさらされる可能性があります。このファクターは、市場全体のセンチメントや個別銘柄の流動性に影響されやすいことに注意が必要です。単独で使用すべきではなく、他のファクターと組み合わせて考慮し、バックテストの結果と組み合わせてその有効性を判断する必要があります。