メイン取引同期
factor.formula
メイン取引同期（TS）の計算式は以下の通りです:
ここで:
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時刻tにおけるメイン取引同期であり、値は-1から1の間です。
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時刻t（例えば、ある分）における特定の銘柄の単一取引額です。この値は、その分内のすべての取引注文の平均取引額です。
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時刻t（例えば、ある分）における特定の銘柄の総取引額です。つまり、その分内のすべての取引注文の金額の合計です。
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順位相関係数を計算するための関数であり、スピアマンの順位相関係数です。順位相関係数は、2つの変数間の単調な関係の強さを測定するためのノンパラメトリックな指標です。データの特定の値に依存せず、データの順序に焦点を当てます。これにより、外れ値が相関計算に与える影響を効果的に排除できます。
より安定したシグナルを得るために、通常は計算されたTS値を平滑化します。ここでは、20営業日の移動平均を使用して、最終的なメイン取引同期ファクター（MTS）を計算します。つまり、$MTS_t = Mean(TS_{t-19}, TS_{t-18}, ..., TS_{t})$となります。
factor.explanation
このファクターは、メインファンドの取引行動が市場に与える影響を測定します。具体的には、日中の分足レベルでの単一取引額と総取引額の間の順位相関係数を計算します。高い相関は、メインファンドが大規模な取引を通じて市場に大きな影響を与える可能性があることを示し、逆に、市場取引が他の要因によってより多く推進されていることを意味します。このファクターは、投資家がメインファンドの活動と制御能力を特定し、市場のリズムをより良く把握するのに役立ちます。MTS値の変化傾向を観察することで、特定の銘柄に対するメインファンドの関心や戦略的意図を推測することが可能です。このファクターは短期取引や高頻度戦略に適しており、他の定量戦略の補助シグナルとして使用できます。