双方向価格差自己相関正規化ファクター
テクニカルファクターモメンタムファクター
factor.formula
CDPDP:
ここで:
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t番目の時点における価格の一次差分であり、$\Delta P_t = P_t - P_{t-1}$として計算されます。ここで、$P_t$は時間tにおける価格です。
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正の価格差自己相関は、価格差がゼロより大きい（つまり、$\Delta P_t > 0$）場合に、$\Delta P_t$と$\Delta P_{t+1}$から構成される系列の20日間の相関係数の平均を取ることを意味します。この値は、価格上昇の持続性を測定します。
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負の価格差自己相関は、価格差がゼロより小さい（つまり、$\Delta P_t < 0$）場合に、$\Delta P_t$と$\Delta P_{t+1}$から構成される系列の20日間の相関係数の平均を取ることを意味します。この値は、価格下落の持続性を測定します。
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平均演算を表し、正と負の自己相関の平均を計算するために使用されます。
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標準偏差演算を表し、正規化のために正と負の自己相関の標準偏差を計算するために使用されます。
factor.explanation
このファクターのロジックは、価格の平均回帰特性に基づいており、二重シーケンス差分の方法を使用して、反転シグナルを捉える能力を強化します。株価が継続的に同じ方向に変化する場合、このファクターの値は高くなり、逆もまた同様です。標準化により、異なる銘柄間でファクターを比較できるようになります。したがって、ファクター値が低い銘柄は、価格変動の方向が反転する可能性を示唆しており、通常は潜在的な買い機会とみなされ、逆の場合は売り機会となる可能性があります。このファクターは、単一シーケンス差分自己相関ファクターと同様のロジックを持っていますが、正と負の価格差自己相関を別々に計算することで、価格変動の反転を捉える能力を強化します。