북향 자본 거래 행동의 정량적 요인
factor.formula
AvgHoldValue:
FlowStability:
FlowToPricePeak:
FlowToVolumePeak:
에서:
- :
과거 20거래일 동안의 북향 자금의 일별 보유량의 평균값입니다. 이 지표는 특정 주식에 대한 북향 자금의 전반적인 배분 규모를 반영합니다.
- :
과거 20거래일 동안의 북향 자금의 일별 순유입 평균을 과거 20거래일 동안의 북향 자금의 일별 순유입 표준편차로 나눈 값입니다. 이 지표는 북향 자본 유입의 안정성을 측정합니다. 양수 값이 클수록 자본 유입의 연속성과 안정성이 강합니다.
- :
과거 20거래일 동안 주가가 가장 높았던 3거래일을 선택하고, 이 3거래일 동안의 북향 자금의 일별 순유입 평균을 계산한 다음, 과거 20거래일 동안의 북향 자금의 일별 보유 시가총액의 평균으로 나눈 값입니다. 이 지표는 주가가 높을 때 북향 자금이 유입을 가속화하는지 여부를 측정하며, 이는 주식 가치에 대한 판단과 상승 추격 의지를 반영할 수 있습니다.
- :
과거 20거래일 동안 거래량이 가장 높았던 3거래일을 선택하고, 이 3거래일 동안의 북향 자금의 일별 순유입 평균을 계산한 다음, 과거 20거래일 동안의 북향 자금의 일별 순유입 절대값의 평균으로 나눈 값입니다. 이 지표는 거래량이 증가할 때 북향 자금이 더 빠르게 유입되는지 여부를 측정하며, 이는 주식 유동성에 대한 선호도와 시장 관심에 대한 반응을 반영할 수 있습니다.
- :
보유 가치
- :
순 유입
factor.explanation
이 요인 그룹은 북향 자금의 거래 행동을 정량화하여 시장 심리와 유동성 특성을 포착하는 것을 목표로 합니다. 구체적으로:
-
AvgHoldValue (평균 보유 가치): 이 지표는 특정 주식에 대한 북향 자금의 장기적 배분 선호도와 자본 투자 규모를 반영합니다.
-
FlowStability (자본 유입 안정성): 이 지표는 북향 자본 유입의 연속성과 안정성을 측정합니다. 값이 높을수록 자본 유입이 더 안정적이라는 것을 나타내며, 이는 투자자들이 해당 주식에 대해 강력한 장기적 신뢰를 가지고 있음을 시사할 수 있습니다.
-
FlowToPricePeak (주가 고점 자본 유입 비율): 이 지표는 주가가 높을 때 북향 자금의 유입을 측정합니다. 주가가 높고 북향 자금이 여전히 유입을 가속화하고 있다면, 이는 투자자들이 해당 주식의 가치를 높이 평가하고 상승을 추격하려는 의지를 가지고 있음을 나타낼 수 있지만, 주가 과열의 위험을 나타낼 수도 있습니다.
-
FlowToVolumePeak (거래량 증가 시 자본 유입 비율): 이 지표는 거래량이 증가할 때 북향 자금의 유입을 측정합니다. 거래량이 증가할 때 북향 자금이 여전히 유입을 가속화하고 있다면, 이는 투자자들이 해당 주식에 대한 높은 유동성 선호도를 가지고 있고 시장 관심에 더 민감하게 반응한다는 것을 나타낼 수 있습니다. 이는 해당 주식에 대한 시장의 긍정적인 심리를 반영할 수 있습니다.
이러한 요인들은 서로 보완하여 다양한 시장 환경에서 북향 자금의 거래 행동을 공동으로 특징짓고, 정량적 투자를 위한 다차원적 관점을 제공할 수 있습니다.