개장 후 순매수 강도 정규화 평균
factor.formula
개장 후 순매수 강도 정규화 평균:
순매수 거래량:
여기서:
- :
n번째 거래일의 시장 개장 후 특정 시간(일반적으로 30분) 동안 i번째 주식의 순매수 거래량. 이 값은 적극적인 매수 거래량에서 적극적인 매도 거래량을 뺀 값과 같습니다. 적극적인 매수/매도 거래량의 결정은 거래 데이터의 BS 기호를 기준으로 하며, 여기서 B는 적극적인 매수(매수자가 매도자의 가격으로 적극적으로 거래)를 나타내고 S는 적극적인 매도(매도자가 매수자의 가격으로 적극적으로 거래)를 나타냅니다. 극단적인 가격의 영향을 피하기 위해 상한가 및 하한가 변동이 발생한 시간의 거래량 데이터는 제거되었습니다.
- :
n번째 거래일의 시장 개장 후 특정 시간(일반적으로 30분) 동안 i번째 주식의 순매수 거래량의 평균. 여기서 이 시간 동안의 분 단위 순매수 거래량의 평균을 취합니다.
- :
n번째 거래일의 시장 개장 후 특정 시간(일반적으로 30분) 동안 i번째 주식의 순매수 거래량의 표준 편차. 여기서 이 시간 동안의 분 단위 순매수 거래량의 표준 편차를 계산하여 이 시간 동안의 순매수 거래량의 변동성을 측정합니다.
- :
n번째 거래일의 시장 개장 후 특정 시간(일반적으로 30분) 동안 i번째 주식의 순매수 거래량 평균을 표준 편차로 나눈 값으로, 해당 시간 내 주식의 적극적인 매수 강도의 표준화된 값을 측정하는 데 사용됩니다. 값이 높을수록 시장 개장 후 일정 기간 내 주식의 적극적인 매수 의지가 더 강하고 안정적입니다.
- :
백테스트 계산을 위한 기간 창 길이. 월별 주식 선택의 경우 T는 일반적으로 20거래일로 설정되고, 주별 주식 선택의 경우 T는 일반적으로 5거래일로 설정됩니다. 이 매개변수는 지표 값을 계산할 때 과거 순매수 거래량을 얼마나 고려할지 결정합니다.
- :
현재 거래일.
factor.explanation
이 지표는 개장 후 일정 기간 동안의 순매수 거래량의 표준화된 평균을 계산하여 개장 단계에서 주식을 적극적으로 매수하려는 시장의 의지와 강도를 반영합니다. 표준화를 통해 서로 다른 주식 간의 지표 값을 비교할 수 있게 되어 시장 심리와 매수 모멘텀을 더 잘 파악할 수 있습니다. 이 지표는 강력한 매수 모멘텀을 가진 주식을 식별하는 데 도움이 되는 주식 선택 전략의 중요한 참고 자료로 사용될 수 있습니다.