개장 시간 동안 대규모 주문 순매수 비율
감성 요인유동성 요인
factor.formula
개장 시간 동안 대규모 주문 순매수 금액:
수식에서:
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n번째 거래일의 j번째 분 내에서 대규모 주문으로 판단되는 i번째 주식의 총 매수 거래 금액.
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n번째 거래일의 j번째 분 내에서 대규모 주문으로 판단되는 i번째 주식의 총 매도 거래 금액.
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n번째 거래일의 j번째 분 내에서 i번째 주식의 총 거래량.
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특정 주식을 나타냅니다.
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거래일 내 분 단위 시간 인덱스를 나타냅니다 (예: 9:30-10:00 사이의 분).
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특정 거래일을 나타냅니다.
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개장 시간 동안의 총 분 수를 나타냅니다 (예: 9:30-10:00).
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요소 값을 계산하는 데 사용되는 과거 거래일 창의 길이입니다. 월별 주식 선택 시 T는 일반적으로 20 거래일로 설정되며, 주간 주식 선택 시 T는 일반적으로 5 거래일로 설정됩니다.
factor.explanation
이 요소는 개장 시간 동안 대규모 자금의 순매수 강도를 포착합니다. 양수 값은 개장 시간 동안 대규모 주문의 순매수를 나타내고, 음수 값은 대규모 주문의 순매도를 나타냅니다. 값이 클수록 개장 시간 동안 대규모 자금의 매수 의지가 강하다는 의미입니다. 이 요소의 암묵적인 가정은 개장 시간 동안 대규모 자금의 거래 행태가 당일 또는 단기적인 가격 추세를 나타낼 수 있으며, 시장 심리와 단기 자본 흐름을 반영한다는 것입니다. 이 요소를 사용할 때는 다른 요소와 결합하여 종합적으로 분석해야 하며, 다양한 시장 환경과 주식 자체의 특성에 주의해야 합니다.