실제 K선 매수 강도 일관성
factor.formula
실제 K선 정의:
일관된 매수 거래량 비율 (CBVR):
여기서:
- :
실제 캔들스틱의 임계값 매개변수이며, 값 범위는 일반적으로 [0,1]입니다. $a$ 값이 작을수록 실제 캔들스틱의 정의가 더 엄격해지며, 즉 시가와 종가 사이의 차이가 더 작아야 하고, 캔들스틱의 실제 부분이 더 길고, 위아래 그림자가 더 짧아야 합니다. 이 매개변수는 실제 캔들스틱의 일관성에 대한 민감도를 반영합니다.
- :
t-i번째 거래일에서 실제 캔들스틱 정의를 충족하고 종가가 시가보다 높은 모든 5분 캔들스틱의 총 거래량 합계는 해당 거래일의 실제 캔들스틱 매수량을 나타냅니다. 이 지표의 목적은 단기적으로 명확한 매수 의도를 가진 실제 캔들스틱 거래량을 포착하는 것입니다.
- :
t-i번째 거래일에서 모든 5분 K선의 총 거래량은 해당 거래일의 총 거래 활동을 나타냅니다.
- :
이동 평균 창은 평균을 계산하는 데 사용되는 과거 거래일 수입니다. $d$를 조정하여 단기 및 장기 추세에 대한 요인의 민감도를 제어할 수 있습니다. $d$가 클수록 요인이 단기 거래 변동에 덜 민감하고 장기 추세에 더 집중합니다. $d$가 작을수록 요인이 단기 거래 변동에 더 민감하고 단기 시장 행동에 더 집중합니다.
factor.explanation
일관된 매수 강도 요인(CBVR)은 시장에서 집단 매수 행동의 강도를 수량화하기 위해 설계되었습니다. 주식의 CBVR 값이 일정 기간 동안 높으면 해당 주식의 실제 K선 매수량 비중이 상대적으로 크다는 의미이며, 이는 시장 참여자들이 해당 기간 동안 매수 의지가 강하고 가격 변화가 비교적 일관성이 있다는 의미로 잠재적인 시장 추세 또는 가격 돌파 기회를 나타낼 수 있습니다. 이러한 일관된 행동은 종종 시장 심리, 정보 공개 또는 펀더멘털 요인의 변화와 관련이 있습니다. 이 요인은 트레이더가 중요한 추세 또는 돌파 기회가 있을 수 있는 주식을 식별하고, 정량적 거래 전략을 수립하는 데 도움이 될 수 있습니다. 단순한 가격 변동과 비교하여 이 요인은 시장 심리의 변화와 집단 행동의 공통점을 더 효과적으로 포착할 수 있습니다. 이 요인은 절대적인 매수 신호가 아니며, 종합적인 분석 및 판단을 위해 다른 요인 및 시장 상황과 결합해야 함을 유의해야 합니다.