개장 시간 순매수 비율
factor.formula
활성 순매수량 정의:
여기서:
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거래 데이터의 거래 방향 (BS 부호)을 기준으로 식별된 활성 매수 거래량을 나타냅니다. 매수자가 시장 가격으로 적극적으로 거래하면 거래 기록은 활성 매수로 분류됩니다. 계산 시 거래 데이터는 일반적으로 분 단위로 집계됩니다.
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거래 데이터의 거래 방향 (BS 부호)을 기준으로 식별된 활성 매도 거래량을 나타냅니다. 매도자가 시장 가격으로 적극적으로 거래하면 거래 기록은 활성 매도로 분류됩니다. 계산 시 거래 데이터는 일반적으로 분 단위로 집계됩니다.
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활성 순매수량을 나타내며, 이는 활성 매수 거래량에서 활성 매도 거래량을 뺀 값과 같습니다.
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총 거래량을 나타내며, 이는 활성 매수 거래량과 활성 매도 거래량의 합과 같습니다.
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계산 과정에서 가격 제한 내에 있는 분 데이터는 가격 제한으로 인한 거래량 및 활성 매수 및 매도 행위의 왜곡을 피하기 위해 제거되었습니다.
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각각 주식 코드 i의 주식의 n번째 거래일의 j번째 분의 거래량 데이터를 나타냅니다.
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이 팩터에 의해 계산된 거래 데이터는 시장 개장 후 특정 기간 내에 발생하며, 일반적으로 9시 30분부터 10시까지, 즉 시장 개장 후 처음 30분입니다.
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백테스트 계산을 위한 시간 창의 길이를 나타냅니다. 즉, 팩터 계산에 사용되는 과거 거래일 수입니다. 월별 주식 선택 전략에서는 일반적으로 T=20 (약 한 달의 거래일)이 사용되고 주간 주식 선택 전략에서는 일반적으로 T=5 (약 일주일의 거래일)가 사용됩니다.
factor.explanation
이 팩터는 개장 시간 동안의 주식 순매수 비율 평균을 계산하여 (예: 처음 30분) 투자자의 매수 강도를 측정합니다. 이는 일정 기간 (예: 최근 20거래일) 동안의 총 거래량 대비 개장 시간의 활성 순매수 비율을 측정합니다. 팩터 값이 높을수록 개장 시간 동안 매수세가 강하다는 것을 의미하며, 이는 단기적으로 주식의 상승 모멘텀을 나타낼 수 있습니다. 반대로 팩터 값이 낮을수록 매수세가 약하고 주식이 단기적으로 하락 압력에 직면할 수 있음을 나타낼 수 있습니다. 이 팩터는 전체 시장 분위기 및 개별 주식의 유동성에 쉽게 영향을 받는다는 점에 유의해야 합니다. 단독으로 사용해서는 안 되며, 다른 팩터와 함께 고려해야 하고 백테스팅 결과를 결합하여 효과를 판단해야 합니다.