일관된 하락 거래량 비율
factor.formula
일관성 K선 판단 조건:
일관된 하락 거래량 비율 요인:
여기서:
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일관성 임계값 파라미터는 K선 몸통의 정도를 정의하는 데 사용됩니다. $\alpha$ 값이 클수록 전체 변동에 비해 K선 몸통의 비중이 커지며, 즉 위아래 꼬리가 짧아지고 K선 몸통이 더 뚜렷해져 일관성 정도가 높아집니다. 일반적으로 [0.1, 0.5] 범위의 값을 취하는 것이 권장되며, 구체적인 값은 백테스트 결과에 따라 조정해야 합니다.
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지정된 기간(예: 5분봉) 내에서 일관성 판단 조건을 충족하고 하락(종가가 시가보다 낮은)하는 K선에 해당하는 총 거래량으로, 시장의 일관된 매도세를 반영합니다.
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해당 일의 총 거래량으로, 일일 거래량에서 일관된 하락 거래량의 비중을 계산하는 기준으로 사용됩니다.
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이동 평균 기간 파라미터로, 과거의 일관된 하락 거래량 비율을 평활화하고 하루 변동이 요인 값에 미치는 영향을 줄이는 데 사용됩니다. 권장 값 범위는 [5, 20]이며, 구체적인 값은 백테스트 결과에 따라 조정해야 합니다.
factor.explanation
이 요인은 시장에서 발생 가능한 집단 매도 행위를 포착하기 위해 설계되었습니다. 주식 거래에서 일정 기간 동안 다수의 일관된 하락 K선이 나타나고, 이 K선의 거래량이 높은 비중을 차지한다면, 이는 시장에 지속적인 매도 압력이 있을 수 있음을 시사합니다. 이러한 현상은 종종 시장이 해당 주식의 미래 추세에 대해 부정적인 기대를 갖거나, 일부 부정적인 사건의 영향을 받아 투자자들이 집중적으로 매도하는 것을 의미합니다. 이 요인의 값이 클수록(음수 값이 클수록), 시장의 매도 압력이 커지므로 투자자들은 신중해야 합니다. 반대로, 요인 값이 0에 가까우면, 시장에서 일관된 하락 매도 행위가 뚜렷하지 않다는 것을 나타냅니다.
이 요인은 단기 거래의 보조 참고 자료로 활용될 수 있으며, 다른 기술 지표 또는 기본 정보와 결합하여 거래 결정의 정확도를 향상시킬 수 있습니다. 일관된 거래 행위가 잠재적인 추세 기회를 나타낼 수 있지만, 단기적인 시장 심리나 노이즈의 영향을 받을 수도 있으므로 거래의 유일한 기준으로 사용할 수 없다는 점에 유의해야 합니다.