Bias sentimen berita semalaman
factor.formula
Faktor Bias Sentimen Berita Semalaman:
dalam:
- :
Menunjukkan hari perdagangan yang sepadan dengan nilai faktor yang dikira. Secara khusus, faktor ini menggunakan semua data sentimen berita dalam tetingkap masa [hari t-1 15:00, hari t 9:25] untuk mengira faktor bias sentimen semalaman pada hari t. Logik pemilihan tetingkap masa adalah: dari penutupan hari sebelumnya (15:00) hingga pembukaan hari berikutnya (9:25), merangkumi maklumat berita semasa tempoh bukan perdagangan pasaran, dan jumlah berita adalah N.
- :
Mewakili kebarangkalian bahawa model analisis sentimen menentukan bahawa saham i mempunyai sentimen positif, negatif dan neutral dalam berita j dalam tetingkap masa semalaman. Nilai kebarangkalian ini mencerminkan keamatan sentimen yang dinyatakan oleh teks berita, dan julat nilainya adalah [0,1].
- :
Mewakili skor perkaitan antara saham i dan berita ke-j. Skor ini mengukur perkaitan kandungan berita dengan saham tertentu dan digunakan untuk menapis berita yang perkaitannya rendah dengan saham tersebut. Semakin tinggi skor perkaitan, semakin besar impak berita terhadap saham. Julat nilainya adalah [0,1].
factor.explanation
Faktor ini mengukur sentimen saham yang terpengaruh oleh berita di luar waktu perdagangan. Dengan menganalisis data berita semalaman dan menggabungkan sentimen positif, negatif, dan neutral berita serta korelasinya dengan saham, ia menilai secara komprehensif potensi impak sentimen pasaran terhadap saham. Memandangkan maklumat berita dalam tempoh ini belum sepenuhnya dicerminkan dalam perdagangan harian, sentimennya mungkin mengandungi kuasa ramalan untuk perubahan harga saham di masa depan. Faktor ini mengandaikan bahawa sentimen berita semalaman yang tidak sepenuhnya dihadam oleh pasaran mempunyai impak positif terhadap pulangan saham seterusnya, dan korelasinya mungkin lebih tinggi daripada sentimen berita harian.