Фактор доли владения фондов Северного направления
factor.formula
Процент владения на конец месяца (HoldPER) =
Рассчитать долю владения акциями фондов Северного направления в отношении к рыночной стоимости акций в обращении на конец месяца. Этот показатель непосредственно отражает концентрацию владения иностранного капитала в акциях на конец месяца.
Среднемесячная доля владения (MHoldPER) =
Рассчитать среднее значение доли владения акциями на конец месяца (HoldPER) за последние 20 торговых дней (примерно один месяц). Этот показатель сглаживает дневные колебания, отражает средний уровень владения фондов Северного направления в течение месяца и лучше отражает долгосрочные предпочтения фондов в распределении.
В формуле:
- :
Относится к общей рыночной стоимости акций, удерживаемых фондами Северного направления в последний торговый день месяца. Эти данные можно получить через биржи или соответствующих поставщиков данных.
- :
Относится к общей рыночной стоимости всех свободно обращающихся акций в последний торговый день месяца. Рыночная стоимость в обращении обычно не включает ограниченные акции и т. д.
- :
Доля владения акциями на конец месяца, указывает долю акций, удерживаемых фондами Северного направления на конец месяца.
- :
Среднемесячная доля владения, представляет среднюю долю владения на конец месяца за последние 20 торговых дней (примерно один месяц).
- :
Означает вычисление среднего арифметического долей владения акциями на конец месяца за последние 20 торговых дней.
factor.explanation
Этот фактор объединяет долю владения акциями на конец месяца и среднемесячную долю владения акциями, чтобы выявить поведение фондов Северного направления с разных временных измерений. Доля владения акциями на конец месяца отражает непосредственное предпочтение иностранного капитала к определенной акции в конце месяца; в то время как среднемесячная доля владения акциями отражает стратегию распределения иностранного капитала за прошедший период времени, что может уменьшить влияние краткосрочных аномальных колебаний и обеспечить более стабильный ориентир. В стратегии количественного отбора акций эти два показателя могут быть рассмотрены одновременно и в сочетании с другими фундаментальными или техническими факторами для повышения точности отбора акций.