ATR эффективно решает проблему влияния ценовых разрывов на измерение волатильности, вычисляя максимальное изменение колебания цены дня относительно цены закрытия предыдущего дня. В частности, сначала вычисляется дневной истинный диапазон (TR), который является максимумом из разницы между максимальной и минимальной ценами дня, абсолютного значения разницы между максимальной ценой дня и ценой закрытия предыдущего дня, и абсолютного значения разницы между минимальной ценой дня и ценой закрытия предыдущего дня. Затем, TR экспоненциально сглаживается за указанный период (обычно 20 дней) для получения конечного среднего истинного диапазона (ATR). По сравнению с простым скользящим средним, экспоненциальное скользящее среднее придает больший вес последним данным, позволяя ему быстрее улавливать изменения волатильности цен. ATR можно использовать для определения волатильности текущего рынка и для содействия в разработке торговых стратегий. Например, когда ATR высок, это означает, что рынок волатилен и можно рассмотреть более широкий стоп-лосс или тейк-профит; когда ATR низок, это означает, что рынок менее волатилен и можно использовать более компактный стоп-лосс или тейк-профит. Кроме того, ATR можно использовать в сочетании с другими техническими индикаторами для повышения точности торговых решений.