Фактор устойчивой покупательной силы реальной K-линии
factor.formula
Определение тела K-линии:
Коэффициент устойчивого объема покупок (CBVR):
где:
- :
Пороговый параметр реальной свечи, диапазон значений обычно [0,1]. Чем меньше значение $a$, тем строже определение реальной свечи, то есть разрыв между ценой открытия и ценой закрытия должен быть меньше, реальная часть свечи длиннее, а верхние и нижние тени короче. Этот параметр отражает чувствительность к согласованности реальной свечи.
- :
В t-ый торговый день сумма общего объема торгов всех 5-минутных свечей, которые соответствуют определению реальной свечи и чья цена закрытия выше цены открытия, представляет собой объем покупок реальной свечи в этот торговый день. Цель этого показателя состоит в том, чтобы зафиксировать объем реальной свечи с явным намерением покупки в краткосрочной перспективе.
- :
В t-ый торговый день общий объем торгов всех 5-минутных K-линий представляет собой общую торговую активность этого торгового дня.
- :
Окно скользящего среднего – это количество исторических торговых дней, используемых для расчета среднего значения. Регулируя $d$, можно контролировать чувствительность фактора к краткосрочным и долгосрочным трендам. Чем больше $d$, тем менее чувствителен фактор к краткосрочным торговым колебаниям и тем больше он фокусируется на долгосрочных трендах; чем меньше $d$, тем более чувствителен фактор к краткосрочным торговым колебаниям и тем больше он фокусируется на краткосрочном поведении рынка.
factor.explanation
Фактор устойчивой покупательной силы (CBVR) разработан для количественной оценки силы коллективного покупательского поведения на рынке. Когда значение CBVR акции остается высоким в течение определенного периода времени, это означает, что доля объема покупок по физической K-линии акции относительно велика, что говорит о сильном желании участников рынка покупать в эти периоды времени, и изменения цены относительно согласованны, что может указывать на потенциальные рыночные тенденции или возможности прорыва цены. Это согласованное поведение часто связано с изменениями в настроениях рынка, раскрытии информации или фундаментальных факторах. Этот фактор может помочь трейдерам выявить акции, которые могут иметь значительные тренды или возможности для прорыва, а также помочь в разработке стратегий количественной торговли. По сравнению с простыми колебаниями цены, этот фактор может более эффективно улавливать изменения в настроениях рынка и общность коллективного поведения. Следует отметить, что этот фактор не является абсолютным сигналом на покупку и должен сочетаться с другими факторами и рыночными условиями для всестороннего анализа и суждения.