Сила согласованности торгов по телу K-линии
factor.formula
Определение тела K-линии:
Фактор силы согласованности торгов (CTSI):
где:
- :
Это параметр согласованности, который контролирует стандарт определения тела свечи. Чем больше значение $\alpha$, тем более свободным является определение тела свечи, то есть допускается большая длина тени; чем меньше значение $\alpha$, тем более строгим является определение тела свечи, и тем короче должна быть длина тени. Обычно (\alpha) принимает значение от 0,2 до 0,5.
- :
Сумма объемов торгов, которые определены как тела K-линий в i-м 5-минутном периоде. Это значение представляет собой силу согласованной торговли рынка в этом периоде. Чем больше значение, тем сильнее согласованная торговля.
- :
Общий объем торгов за i-й 5-минутный период. Это значение представляет общую торговую активность рынка в течение этого периода.
- :
Параметр периода скользящего среднего. Он определяет длину окна исторических данных, используемых при расчете CTSI. Меньшие значения d более чувствительны к изменениям рынка, а большие значения d более сглажены. Этот параметр обычно выбирается в диапазоне от 5 до 20.
factor.explanation
Этот фактор предполагает, что коллективная согласованность торгового поведения на рынке указывает на потенциальные возможности тренда. Когда торговля акциями демонстрирует высокую согласованность (т.е. высокое значение CTSI) в течение определенного периода времени, это указывает на то, что рынок может находиться в процессе поглощения информации и корректировки цен. Эта согласованность обычно обусловлена настроениями рынка или конкретными новостями и может указывать на то, что цены на акции могут значительно колебаться в будущем. Отслеживая и анализируя значение CTSI, трейдеры могут выявлять потенциальные возможности для формирования или ускорения тренда. В то же время этот фактор также может служить сигналом предупреждения о рисках. Когда значение CTSI аномально высокое, это может означать, что настроения рынка перегреты, и следует проявлять бдительность в отношении риска разворота цен. Следует отметить, что эффективность этого фактора зависит от структуры рынка и характеристик торгового объекта и может потребовать корректировки и оптимизации в соответствии с фактическими условиями.