Price quantile amplitude factor
factor.formula
Daily Range:
Kung saan ang High_t ay kumakatawan sa pinakamataas na presyo sa ika-t na araw ng pangangalakal, at ang Low_t ay kumakatawan sa pinakamababang presyo sa ika-t na araw ng pangangalakal. Kinakalkula ng pormulang ito ang relatibong volatility ng presyo sa ika-t na araw ng pangangalakal.
High Price Amplitude Factor:
Kung saan, ang $\mathcal{S}_{high}$ ay kumakatawan sa set ng N * λ na mga araw ng pangangalakal na may pinakamataas na closing price; Ang High_t at Low_t ay kumakatawan sa pinakamataas na presyo at pinakamababang presyo ng ika-t na araw ng pangangalakal ayon sa pagkakabanggit; Ang N ay kumakatawan sa kabuuang bilang ng mga araw ng pangangalakal na susundan; Ang λ ay kumakatawan sa proporsyon ng mga napiling araw ng pangangalakal na may mas mataas (mababa) na closing price, at ang default na halaga ay 0.25.
Low Price Amplitude Factor:
Kung saan, ang $\mathcal{S}_{low}$ ay kumakatawan sa set ng N * λ na mga araw ng pangangalakal na may pinakamababang closing price; Ang High_t at Low_t ay kumakatawan sa pinakamataas na presyo at pinakamababang presyo ng ika-t na araw ng pangangalakal ayon sa pagkakabanggit; Ang N ay kumakatawan sa kabuuang bilang ng mga araw ng pangangalakal na susundan; Ang λ ay kumakatawan sa proporsyon ng mga napiling araw ng pangangalakal na may mas mataas (mababa) na closing price, at ang default na halaga ay 0.25.
Price quantile amplitude factor:
Kinakalkula ng pormulang ito ang pagkakaiba sa pagitan ng high price amplitude factor at ng low price amplitude factor, na sumasalamin sa pagkakaiba sa amplitude sa pagitan ng mataas at mababang saklaw ng presyo.
Ang factor na ito ay naglalayong makuha ang pagkakaiba sa volatility sa pagitan ng mataas at mababang saklaw ng presyo ng merkado sa pamamagitan ng pagkalkula ng pagkakaiba sa pagitan ng mataas at mababang range amplitude ng presyo. Kinokontrol ng parameter na $\lambda$ ang bilang ng mga sample na ginagamit upang kalkulahin ang mataas at mababang amplitude ng presyo. Ang mas mataas na halaga ng $\lambda$ ay gagamit ng mas maraming araw ng pangangalakal para sa pag-average, at vice versa.
- :
Ang pinakamataas na presyo sa ika-t na araw ng pangangalakal
- :
Ang pinakamababang presyo sa ika-t na araw ng pangangalakal
- :
Kabuuang bilang ng mga araw ng pangangalakal na tiningnan
- :
Ang set ng N * λ na mga araw ng pangangalakal na may pinakamataas na closing price
- :
Ang set ng N * λ na mga araw ng pangangalakal na may pinakamababang closing price
- :
Ang proporsyon ng mga napiling araw ng pangangalakal na may mas mataas (mababa) na closing price
factor.explanation
Ang price quantile amplitude factor ay nagbabawas sa amplitude factor batay sa presyo ng stock, na naglalayong makuha ang impormasyon ng distribusyon ng volatility ng mga stock sa iba't ibang saklaw ng presyo. Ang high-price amplitude factor ay karaniwang may mas malakas na negatibong kakayahan sa pagpili ng stock, na nagpapahiwatig na ang amplitude ng mga stock sa mataas na saklaw ng presyo ay maaaring magpahiwatig ng panganib ng kasunod na pagwawasto. Sa pamamagitan ng pagkalkula ng pagkakaiba sa amplitude sa pagitan ng mataas at mababang saklaw ng presyo, ang factor na ito ay maaaring magbigay ng mas magkakaibang signal sa pagpili ng stock. Ipinapalagay ng factor na ito na may mga pagkakaiba sa pag-uugali ng volatility ng mga stock sa iba't ibang saklaw ng presyo, at ang pagkakaibang ito ay maaaring gamitin upang tumulong sa pagpili ng stock at pamamahala ng panganib. Kumpara sa direktang paggamit ng pangkalahatang amplitude, ang factor na ito ay mas mahusay na sumasalamin sa mga katangian ng volatility sa isang partikular na saklaw ng presyo, at samakatuwid ay maaaring may mas malakas na kakayahan sa pagpili ng stock.