Các yếu tố định lượng về hành vi giao dịch của dòng vốn đầu tư từ phía Bắc
factor.formula
AvgHoldValue:
FlowStability:
FlowToPricePeak:
FlowToVolumePeak:
trong đó:
- :
Giá trị trung bình của giá trị nắm giữ hàng ngày của các quỹ đầu tư từ phía Bắc trong 20 ngày giao dịch vừa qua. Chỉ báo này phản ánh quy mô phân bổ tổng thể của các quỹ đầu tư từ phía Bắc vào các cổ phiếu cụ thể.
- :
Trung bình của dòng vốn ròng vào hàng ngày của các quỹ đầu tư từ phía Bắc trong 20 ngày giao dịch vừa qua, chia cho độ lệch chuẩn của dòng vốn ròng vào hàng ngày của các quỹ đầu tư từ phía Bắc trong 20 ngày giao dịch vừa qua. Chỉ báo này đo lường tính ổn định của dòng vốn vào từ phía Bắc. Giá trị dương càng lớn, tính liên tục và ổn định của dòng vốn vào càng mạnh.
- :
Chọn ba ngày giao dịch có giá cổ phiếu cao nhất trong 20 ngày giao dịch vừa qua, tính trung bình của dòng vốn ròng vào hàng ngày của các quỹ đầu tư từ phía Bắc trong ba ngày giao dịch này, sau đó chia cho trung bình của giá trị thị trường nắm giữ hàng ngày của các quỹ đầu tư từ phía Bắc trong 20 ngày giao dịch vừa qua. Chỉ báo này đo lường xem liệu các quỹ đầu tư từ phía Bắc có đang tăng tốc dòng vốn vào khi giá cổ phiếu ở mức cao hay không, điều này có thể phản ánh đánh giá của họ về giá trị của cổ phiếu và ý muốn mua đuổi theo đà tăng.
- :
Chọn ba ngày giao dịch có khối lượng giao dịch cao nhất trong 20 ngày giao dịch vừa qua, tính trung bình của dòng vốn ròng vào hàng ngày của các quỹ đầu tư từ phía Bắc trong ba ngày giao dịch này, sau đó chia cho trung bình của giá trị tuyệt đối của dòng vốn ròng vào hàng ngày của các quỹ đầu tư từ phía Bắc trong 20 ngày giao dịch vừa qua. Chỉ báo này đo lường xem liệu dòng vốn từ phía Bắc có chảy vào nhanh hơn khi khối lượng giao dịch tăng lên hay không, điều này có thể phản ánh sự ưa thích của nó đối với tính thanh khoản của cổ phiếu và phản ứng của nó đối với sự chú ý của thị trường.
- :
Giá trị nắm giữ
- :
Dòng vốn ròng vào
factor.explanation
Nhóm các yếu tố này nhằm nắm bắt tâm lý thị trường và đặc điểm thanh khoản bằng cách định lượng hành vi giao dịch của các quỹ đầu tư từ phía Bắc. Cụ thể:
-
AvgHoldValue (Giá trị nắm giữ trung bình): Chỉ báo này phản ánh sở thích phân bổ dài hạn và quy mô đầu tư vốn của các quỹ đầu tư từ phía Bắc vào các cổ phiếu cụ thể.
-
FlowStability (Tính ổn định của dòng vốn vào): Chỉ báo này đo lường tính liên tục và ổn định của dòng vốn vào từ phía Bắc. Giá trị càng cao cho thấy dòng vốn vào ổn định hơn, điều này có thể cho thấy các nhà đầu tư có niềm tin dài hạn mạnh mẽ vào cổ phiếu.
-
FlowToPricePeak (Tỷ lệ dòng vốn vào khi giá cổ phiếu đạt đỉnh): Chỉ báo này đo lường dòng vốn vào từ phía Bắc khi giá cổ phiếu ở mức cao. Nếu giá cổ phiếu cao và dòng vốn từ phía Bắc vẫn đang tăng tốc dòng vào, điều đó có thể cho thấy các nhà đầu tư đánh giá cao giá trị của cổ phiếu và có ý muốn mua đuổi theo đà tăng, nhưng nó cũng có thể cho thấy rủi ro quá nóng của giá cổ phiếu.
-
FlowToVolumePeak (Tỷ lệ dòng vốn vào khi khối lượng giao dịch tăng đột biến): Chỉ báo này đo lường dòng vốn vào từ phía Bắc khi khối lượng giao dịch tăng đột biến. Nếu dòng vốn từ phía Bắc vẫn đang tăng tốc dòng vào khi khối lượng giao dịch tăng đột biến, điều đó có thể cho thấy các nhà đầu tư có mức độ ưa thích thanh khoản cao đối với cổ phiếu và phản ứng nhanh nhạy hơn với sự chú ý của thị trường. Điều này có thể phản ánh tâm lý tích cực của thị trường đối với cổ phiếu.
Các yếu tố này có thể bổ sung cho nhau và cùng nhau mô tả đặc điểm hành vi giao dịch của các quỹ đầu tư từ phía Bắc trong các môi trường thị trường khác nhau, cung cấp một góc nhìn đa chiều cho đầu tư định lượng.