Tỷ lệ giá trị mua ròng của lệnh lớn trong phiên mở cửa
factor.formula
Giá trị mua ròng của lệnh lớn trong phiên mở cửa:
Trong công thức:
- :
Tổng khối lượng giao dịch mua của cổ phiếu thứ i được xác định là lệnh lớn trong phút thứ j của ngày giao dịch thứ n.
- :
Tổng khối lượng giao dịch bán của cổ phiếu thứ i được xác định là lệnh lớn trong phút thứ j của ngày giao dịch thứ n.
- :
Tổng khối lượng giao dịch của cổ phiếu thứ i trong phút thứ j của ngày giao dịch thứ n.
- :
Chỉ định một cổ phiếu cụ thể.
- :
Đại diện cho chỉ số thời gian phút trong ngày giao dịch (ví dụ: các phút từ 9:30-10:00).
- :
Chỉ định một ngày giao dịch cụ thể.
- :
Chỉ định tổng số phút trong phiên mở cửa (ví dụ: 9:30-10:00).
- :
Độ dài của cửa sổ ngày giao dịch lịch sử được sử dụng để tính giá trị yếu tố. Khi chọn cổ phiếu hàng tháng, T thường được đặt là 20 ngày giao dịch; khi chọn cổ phiếu hàng tuần, T thường được đặt là 5 ngày giao dịch.
factor.explanation
Yếu tố này nắm bắt sức mua ròng của các quỹ lớn trong phiên mở cửa. Giá trị dương thể hiện mua ròng lệnh lớn trong phiên mở cửa, và giá trị âm thể hiện bán ròng lệnh lớn. Giá trị càng lớn, ý chí mua của các quỹ lớn trong phiên mở cửa càng mạnh. Giả định ngầm của yếu tố này là hành vi giao dịch của các quỹ lớn trong phiên mở cửa có thể cho thấy xu hướng giá trong ngày hoặc trong ngắn hạn, phản ánh tâm lý thị trường và dòng vốn ngắn hạn. Khi sử dụng yếu tố này, cần phân tích toàn diện kết hợp với các yếu tố khác, và chú ý đến đặc điểm của các môi trường thị trường khác nhau và bản thân cổ phiếu.