Trung bình chuẩn hóa sức mua chủ động sau mở cửa
factor.formula
Trung bình chuẩn hóa sức mua chủ động sau mở cửa:
Khối lượng mua chủ động ròng:
trong đó:
- :
Khối lượng mua chủ động ròng của cổ phiếu thứ i trong khoảng thời gian quy định (thường là 30 phút) sau khi mở cửa thị trường vào ngày giao dịch thứ n. Giá trị này bằng khối lượng mua chủ động trừ đi khối lượng bán chủ động. Việc xác định khối lượng mua/bán chủ động dựa trên dấu BS trong dữ liệu giao dịch, trong đó B đại diện cho mua chủ động (người mua chủ động giao dịch theo giá của người bán) và S đại diện cho bán chủ động (người bán chủ động giao dịch theo giá của người mua). Để tránh tác động của giá cực đoan, dữ liệu khối lượng giao dịch của các phút kịch trần và sàn đã bị loại bỏ.
- :
Trung bình của khối lượng mua chủ động ròng của cổ phiếu thứ i trong khoảng thời gian quy định (thường là 30 phút) sau khi mở cửa thị trường vào ngày giao dịch thứ n. Ở đây, giá trị trung bình của khối lượng mua chủ động ròng theo từng phút trong khoảng thời gian này được lấy.
- :
Độ lệch chuẩn của khối lượng mua chủ động ròng của cổ phiếu thứ i trong khoảng thời gian quy định (thường là 30 phút) sau khi mở cửa thị trường vào ngày giao dịch thứ n. Ở đây, độ lệch chuẩn của khối lượng mua chủ động ròng theo từng phút trong khoảng thời gian này được tính để đo lường sự biến động của khối lượng mua chủ động ròng trong khoảng thời gian này.
- :
Trung bình của khối lượng giao dịch mua chủ động ròng của cổ phiếu thứ i trong khoảng thời gian quy định (thường là 30 phút) sau khi mở cửa thị trường vào ngày giao dịch thứ n, chia cho độ lệch chuẩn, được sử dụng để đo lường giá trị chuẩn hóa của sức mua chủ động của cổ phiếu trong khoảng thời gian đó. Giá trị càng cao, ý định mua chủ động của cổ phiếu trong một khoảng thời gian sau khi mở cửa thị trường càng mạnh và ổn định.
- :
Độ dài của cửa sổ thời gian để tính toán kiểm thử lại. Đối với việc chọn cổ phiếu hàng tháng, T thường được đặt là 20 ngày giao dịch; đối với việc chọn cổ phiếu hàng tuần, T thường được đặt là 5 ngày giao dịch. Tham số này xác định số lượng ngày giao dịch mua chủ động ròng trong quá khứ được xem xét khi tính giá trị yếu tố.
- :
Ngày giao dịch hiện tại.
factor.explanation
Yếu tố này phản ánh mức độ sẵn sàng và sức mạnh của thị trường trong việc chủ động mua cổ phiếu vào giai đoạn mở cửa bằng cách tính trung bình chuẩn hóa của các giao dịch mua chủ động ròng sau khi mở cửa trong một khoảng thời gian. Việc chuẩn hóa giúp các giá trị yếu tố giữa các cổ phiếu khác nhau có thể so sánh được, từ đó nắm bắt tốt hơn tâm lý thị trường và đà mua. Yếu tố này có thể được sử dụng như một tham chiếu quan trọng trong các chiến lược chọn cổ phiếu để giúp xác định các cổ phiếu có đà mua mạnh.