Trong đó:

• :

  Số lượng cổ phiếu liên kết với cổ phiếu A có chung danh mục nắm giữ của quỹ tương hỗ. Giá trị này phản ánh mức độ gần gũi của mối liên kết với cổ phiếu A ở cấp độ nhà đầu tư tổ chức.

• :

  Tương quan trọng số giữa cổ phiếu A và cổ phiếu liên quan i. Trọng số được tính bằng danh mục nắm giữ chung của cổ phiếu A và cổ phiếu i. Tỷ lệ nắm giữ chung càng cao thì trọng số càng lớn, cho thấy hai cổ phiếu có mối tương quan chặt chẽ hơn. Cách tính cụ thể có thể là: $W_{i}^{A} = \frac{Số lượng quỹ nắm giữ đồng thời cổ phiếu A và cổ phiếu i}{Số lượng quỹ nắm giữ cổ phiếu A}$ hoặc $W_{i}^{A} = Tổng số lượng nắm giữ của các quỹ nắm giữ đồng thời cổ phiếu A và cổ phiếu i$. Bạn có thể chọn phương pháp tính toán phù hợp tùy theo tình hình.

• :

  Mức tăng giảm của cổ phiếu liên kết i trong 20 ngày giao dịch vừa qua. Chỉ số này phản ánh hiệu suất thị trường của cổ phiếu liên kết trong giai đoạn gần đây.

• :

  Trung vị cắt ngang của mức tăng giảm của tất cả các danh mục nắm giữ của quỹ trong 20 ngày giao dịch vừa qua. Giá trị này được sử dụng làm chuẩn để đo lường lợi nhuận vượt trội của các cổ phiếu liên quan.

• :

  Lợi nhuận vượt trội của cổ phiếu liên kết i so với trung vị thị trường. Giá trị dương cho thấy cổ phiếu liên kết i hoạt động tốt hơn trung vị thị trường, trong khi giá trị âm cho thấy nó hoạt động kém hơn.

• :

  Đóng góp lợi nhuận vượt trội có trọng số của cổ phiếu liên kết i với cổ phiếu A. Giá trị này cho biết đóng góp của lợi nhuận vượt trội của cổ phiếu liên kết i vào lợi nhuận vượt trội kỳ vọng của cổ phiếu A. Mức độ liên kết càng cao thì đóng góp càng lớn.