开盘时段大单净额占比
情绪因子流动性因子
factor.formula
开盘时段大单净额占比:
公式中：
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第i只股票在第n个交易日的第j分钟内，被判定为大单的买入成交额总和。
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第i只股票在第n个交易日的第j分钟内，被判定为大单的卖出成交额总和。
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第i只股票在第n个交易日的第j分钟内的总成交额。
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表示特定的股票。
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表示交易日内的分钟时间索引（例如，9:30-10:00之间的分钟）。
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表示特定的交易日。
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表示开盘时段(如9:30-10:00)的总分钟数。
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计算因子值所使用的历史交易日窗口长度。月度选股时，T通常设置为20个交易日；周度选股时，T通常设置为5个交易日。
factor.explanation
该因子捕捉的是开盘时段大单资金的净买入强度。正值代表开盘时段大单净买入，负值代表大单净卖出。 数值越大，表示大资金在开盘时段买入意愿越强烈。该因子隐含假设是：大资金在开盘阶段的交易行为，可能预示着当日或短期内的价格趋势，反映了市场情绪和短期资金流向。 使用该因子时，需要结合其他因子进行综合分析，并注意不同市场环境和股票本身的特性。