开盘后主动买入强度标准化均值
情绪因子技术因子
factor.formula
开盘后主动买入强度标准化均值:
净主动买入成交额:
其中:
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第i只股票在第n个交易日内，开盘后指定时间段（通常为30分钟）内的净主动买入成交额。该值等于主动买入成交额减去主动卖出成交额。主动买入/卖出成交额的判定基于逐笔成交数据中的BS标志，其中B表示主动买入（买方主动以卖方报价成交），S表示主动卖出（卖方主动以买方报价成交）。为避免极端价格影响，已剔除了涨跌停分钟的成交额数据。
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第i只股票在第n个交易日内，开盘后指定时间段（通常为30分钟）内，净主动买入成交额的均值。这里是对该时间段内的分钟级别净主动买入额取平均。
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第i只股票在第n个交易日内，开盘后指定时间段（通常为30分钟）内，净主动买入成交额的标准差。这里是对该时间段内的分钟级别净主动买入额计算标准差，衡量该时间段内的净主动买入成交额的波动性。
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第i只股票在第n个交易日内，开盘后指定时间段（通常为30分钟）内，净主动买入成交额的均值除以标准差，用于衡量该股票在该时间段内主动买入强度的标准化值，其值越高，代表该股票在开盘后一段时间内主动买入意愿更强烈和稳定。
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回溯计算的时间窗口长度。对于月度选股，T通常设置为20个交易日；对于周度选股，T通常设置为5个交易日。这个参数决定了在计算因子值时，考虑过去多少个交易日的净主动买入成交额。
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当前交易日。
factor.explanation
本因子通过计算一段时间内开盘后净主动买入成交额的标准化均值，反映了市场在开盘阶段对股票的主动买入意愿和强度。标准化处理使得不同股票之间的因子值具有可比性，从而更好地捕捉市场情绪和买盘动能。该因子可作为选股策略中的一个重要参考，有助于识别具有较强买入动能的股票。