Factors Directory

Quantitative Trading Factors

الانحراف المئوي لمقدار الصفقة الواحدة

Emotional Factors

factor.formula

انحراف النسبة المئوية لمقدار الصفقة الواحدة (S):

في:

  • :

    هو تسلسل يتكون من جميع مبالغ الصفقات الفردية على مستوى الدقيقة لسهم معين في يوم تداول محدد.

  • :

    يشير إلى النسبة المئوية 10٪ لتسلسل مبلغ الصفقة الواحدة $A$. تمثل هذه القيمة الحد الأعلى للصفقات ذات مبالغ الصفقات الأصغر، أي أن 10٪ من الصفقات لديها مبلغ صفقة واحدة أقل من هذه القيمة أو يساويها.

  • :

    يشير إلى الحد الأدنى لقيمة تسلسل مبلغ الصفقة الواحدة $A$، وهو ما يمثل أصغر مبلغ صفقة واحدة في يوم التداول.

  • :

    يشير إلى الحد الأقصى لقيمة تسلسل مبلغ الصفقة الواحدة $A$، وهو ما يمثل أكبر مبلغ صفقة واحدة في يوم التداول.

factor.explanation

يعكس انحراف النسبة المئوية لمقدار الصفقة الواحدة (S) بشكل أساسي الخصائص المائلة لتوزيع مقدار الصفقة الواحدة، مما يعكس الفرق بين الصفقات الصغيرة والكبيرة. على وجه التحديد، كلما كانت قيمة هذا العامل أصغر، كلما كانت النسبة المئوية 10٪ ($A_{0.1}$) أقرب إلى القيمة الدنيا ($A_{min}$)، أي أن الصفقات ذات المبالغ الأصغر تكون أكثر تركيزًا في نطاق أصغر، وفي الوقت نفسه، سيكون مبلغ الصفقة في الصفقات الكبيرة أكبر نسبيًا، مما يجعل توزيع مبلغ الصفقة الإجمالي متحيزًا نحو الصفقات الكبيرة. يُنظر إلى هذا الزيادة في الانحراف عادةً على أنها إشارة إلى وجود صناديق رئيسية نشطة، مما يشير إلى وجود عمليات شراء وبيع كبيرة في السوق، مما قد يشير إلى تقلبات محتملة أو ظروف سوقية ذات اتجاه في أسعار الأسهم في المستقبل. وعلى العكس من ذلك، إذا كانت القيمة كبيرة، فهذا يعني أن توزيع مبالغ الصفقات الفردية موحد نسبيًا، وأن الفرق بين الصفقات الكبيرة والصغيرة ليس واضحًا، وقد تكون مشاركة الصناديق الرئيسية منخفضة. يمكن استخدام هذا العامل بالاقتران مع عوامل الكمية والسعر الأخرى لالتقاط التغييرات في البنية الدقيقة للسوق وفرص التداول المحتملة بشكل أكثر شمولاً. بالإضافة إلى ذلك، بالإضافة إلى استخدام النسب المئوية، يمكن أيضًا تحليل خصائص توزيع مبالغ الصفقات الفردية باستخدام المؤشرات الإحصائية مثل الانحراف المعياري (STD) والتفرطح (KURT) والالتواء (SKEW) للحصول على معلومات سوقية أكثر شمولاً. وتجدر الإشارة إلى أن هذا العامل يجب تحليله بالاقتران مع أسهم وظروف سوق محددة، ولا يمكن استخدامه من جانب واحد كأساس لاتخاذ القرارات الاستثمارية.

Related Factors