Factors Directory

Quantitative Trading Factors

أقصى عائد يومي

عامل الزخمالعوامل الفنية

factor.formula

أقصى عائد يومي:

تحسب الصيغة القيمة القصوى في تسلسل العائد اليومي للسهم على مدار الأشهر الـ K الماضية.

  • :

    عائد السهم في اليوم t

  • :

    فترة الاسترجاع تمثل عدد الأشهر الماضية التي يتم أخذها في الاعتبار عند حساب أقصى عائد يومي.

  • :

    التاريخ الحالي

factor.explanation

يعكس أقصى عائد يومي أقصى العوائد الإيجابية التي قد يشهدها السهم خلال فترة زمنية محددة. يمكن اعتبار هذا العامل مؤشرًا على المضاربة والقدرة التفجيرية المحتملة للسهم. وكلما زادت قيمته، زاد الارتفاع الذي شهده السهم في يوم واحد خلال الفترة الماضية. وقد أظهرت الدراسات التجريبية وجود علاقة سلبية كبيرة بين أقصى عائد يومي وعوائد الأسهم المستقبلية، مما يشير إلى أن الأسهم التي حققت عوائد إيجابية قصوى في الماضي قد تواجه خطر تراجع العائد أو زيادة التقلبات في المستقبل، وبالتالي يمكن اعتبارها عاملاً من عوامل الخطر. تشمل السيناريوهات التطبيقية لهذا العامل: إدارة المخاطر، وفحص الأسهم ذات التقلبات العالية، والاستخدام المدمج مع عوامل الزخم الأخرى.

Related Factors