Factors Directory

Quantitative Trading Factors

বহু-পর্যায়ের মুভিং এভারেজ প্রাইস রেশিও মোমেন্টাম

মোমেন্টাম ফ্যাক্টরটেকনিক্যাল ফ্যাক্টর

factor.formula

মুভিং এভারেজ মূল্য গণনা করার সূত্র:

স্বাভাবিককরণ সূত্র (মুভিং এভারেজ মূল্য অনুপাত):

যেখানে:

  • :

    মাস t-এ j স্টকের i-তম ট্রেডিং দিনের ক্লোজিং মূল্য, যেখানে i, d-L+1 থেকে d পর্যন্ত পরিবর্তিত হয় এবং d হল মাসের শেষ ট্রেডিং দিন।

  • :

    মাস t-এর শেষ ট্রেডিং দিনে (d) j স্টকের ক্লোজিং মূল্য।

  • :

    ট্রেডিং দিনে মুভিং এভারেজের উইন্ডোর প্রস্থ।

  • :

    L কে সময় উইন্ডো ধরে মাস t-এর শেষ ট্রেডিং দিনে (d) গণনা করা j স্টকের মুভিং এভারেজ মূল্য।

  • :

    মাস t-এর শেষ ট্রেডিং দিনে (d) L-কে সময় উইন্ডো ধরে গণনা করা j স্টকের মুভিং এভারেজ মূল্যের সাথে সেই দিনের ক্লোজিং প্রাইসের অনুপাত, অর্থাৎ, প্রমিত মুভিং এভারেজ মূল্যের অনুপাত।

factor.explanation

এই ফ্যাক্টরটি বিভিন্ন সময়কালের মুভিং এভারেজ প্রাইসের অনুপাত (যেমন, L=3, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 400, 600, 800, 1000 ট্রেডিং দিন) সর্বশেষ ক্লোজিং প্রাইসের সাথে গণনা করে বিভিন্ন সময় স্কেলে স্টকের প্রবণতার গতি ক্যাপচার করে। বিভিন্ন সময়ের মুভিং এভারেজ বিভিন্ন স্তরের প্রবণতা সংকেত প্রতিফলিত করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, একটি স্বল্প-মেয়াদী মুভিং এভারেজ স্বল্প-মেয়াদী গতিবিধি প্রতিফলিত করতে পারে, যেখানে একটি দীর্ঘ-মেয়াদী মুভিং এভারেজ দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা বা বিপরীতমুখীতা প্রতিফলিত করতে পারে। বিভিন্ন স্টকের দামের পরম মান পার্থক্যের প্রভাব দূর করার জন্য, আমরা গতি পরিমাপ করার জন্য দিনের ক্লোজিং প্রাইসের সাথে মুভিং এভারেজ প্রাইসের অনুপাত ব্যবহার করতে পছন্দ করি, যাতে ফ্যাক্টরটি বিভিন্ন স্টকের মধ্যে তুলনীয় হয়। একাধিক সময় উইন্ডো ব্যবহার করে, ফ্যাক্টরটি বিভিন্ন সময় স্কেলে গতি বা বিপরীতমুখী সংকেতগুলি সম্পূর্ণরূপে পরীক্ষা করতে পারে, যার ফলে ভবিষ্যতের স্টক রিটার্ন পূর্বাভাসের ক্ষমতা উন্নত হয়। এই ফ্যাক্টরটি অন্যান্য ফ্যাক্টরগুলির (যেমন লিকুইডিটি ফ্যাক্টর এবং অসামান্য শেয়ার অনুপাত ফ্যাক্টর) ক্রস-সেকশনাল নিরপেক্ষতার ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে যাতে বিশুদ্ধ গতির সংকেত বের করা যায়। ব্যবহারিক প্রয়োগে, কৌশলটির স্থিতিশীলতা এবং ফলন উন্নত করার জন্য সাধারণত অন্যান্য ঝুঁকির কারণগুলির সাথে একত্রিত করা প্রয়োজন।

Related Factors