Factors Directory

Quantitative Trading Factors

এর জন্য অনুসন্ধান ফলাফল "পূর্বাভাস"

25টি ফলাফল পাওয়া গেছে

কমোডিটি চ্যানেল ইনডেক্স

Technical Factors

কমোডিটি চ্যানেল ইনডেক্স (সিসিআই) একটি মোমেন্টাম অসিলেটর যা পরিমাপ করে যে বর্তমান মূল্য তার পরিসংখ্যানিক গড় থেকে কতটা বিচ্যুত হয়েছে। এটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তার সাধারণ মূল্যের গড় এবং তার অস্থিরতার সাথে আপেক্ষিক মূল্যের অবস্থান মূল্যায়ন করে অতি ক্রয় বা অতি বিক্রয়ের পরিস্থিতি সনাক্ত করে। একটি ইতিবাচক সিসিআই মান নির্দেশ করে যে বর্তমান মূল্য তার গড়ের উপরে, যা একটি সম্ভাব্য ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা নির্দেশ করে; একটি নেতিবাচক সিসিআই মান নির্দেশ করে যে বর্তমান মূল্য তার গড়ের নীচে, যা একটি সম্ভাব্য নিম্নমুখী প্রবণতা নির্দেশ করে। সিসিআই প্রায়শই মূল্য পার্থক্য সনাক্ত করতে ব্যবহৃত হয়, যার ফলে সম্ভাব্য মূল্য প্রবণতা বিপরীত হওয়ার পূর্বাভাস দিতে সহায়তা করে।

প্রযুক্তি-সম্পর্কিত গতি

Technical Factors

এই ফ্যাক্টরটি প্রতিটি কোম্পানির পেটেন্ট বিতরণের সাদৃশ্যের উপর ভিত্তি করে কোম্পানিগুলির মধ্যে প্রযুক্তিগত সম্পর্ক তৈরি করে এবং এটিকে লক্ষ্য কোম্পানির সাথে প্রযুক্তিগত সম্পর্কযুক্ত অন্যান্য কোম্পানির রিটার্নের ভারিত গড় করার জন্য একটি ওজন হিসাবে ব্যবহার করে, এর মাধ্যমে প্রযুক্তিগত মাত্রায় লক্ষ্য কোম্পানির গতির প্রভাব পরিমাপ করে। এই ফ্যাক্টরটি কোম্পানিগুলির মধ্যে প্রযুক্তিগত স্পিলওভার প্রভাবের কারণে সম্ভাব্য রিটার্ন পূর্বাভাসের ক্ষমতা ধারণ করে।

জিয়াকিং ভোলাটিলিটি ডিসপারশন ইন্ডিকেটর

Technical Factors

একটি সূচক যা শেয়ারের দামের অস্থিরতা পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয়, যা বাজারের অনুভূতির পরিবর্তনগুলি ক্যাপচার করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। সূচকটি দামের ওঠানামার উপর ভিত্তি করে তৈরি এবং স্বল্প-মেয়াদী অস্থিরতার ত্বরণ (যা বাজারের নীচে নির্দেশ করতে পারে) এবং দীর্ঘমেয়াদী অস্থিরতার ধীর হ্রাস (যা বাজারের শীর্ষ নির্দেশ করতে পারে) সনাক্ত করতে মসৃণতা ব্যবহার করে, যার মাধ্যমে ভবিষ্যতের স্টক প্রবণতা পূর্বাভাস দিতে সহায়তা করে।

বহু-পর্যায় মুভিং এভারেজ মোমেন্টাম ফ্যাক্টর

Technical Factors

এই ফ্যাক্টরটি বিভিন্ন সময় উইন্ডোর মুভিং এভারেজ মূল্য গণনা করে এবং বিভিন্ন সময় স্কেলে স্টকগুলির প্রবণতা মোমেন্টাম প্রভাব ক্যাপচার করতে নরমালাইজেশন করে। একাধিক সময় ডোমেনের মুভিং এভারেজের উপর ভিত্তি করে, এই ফ্যাক্টরটি রিগ্রেশন বিশ্লেষণের মাধ্যমে স্টক রিটার্নে বিভিন্ন সময়কালের মোমেন্টাম সংকেতগুলির অবদান ফিট করে। অবশেষে, বিভিন্ন সময় ডোমেনে ফ্যাক্টর এক্সপোজারের ভারযুক্ত যোগফলের মাধ্যমে চূড়ান্ত পূর্বাভাসিত রিটার্ন পাওয়া যায়।

বিশ্লেষক আয় প্রাক্কলন সংশোধন গতি

Emotional Factors

এই ফ্যাক্টরটির লক্ষ্য হল পৃথক স্টক আয়ের পূর্বাভাসের বিষয়ে বিশ্লেষকদের আশাবাদের পরিবর্তনকে পরিমাণ করা এবং বিশ্লেষকদের ঐতিহাসিক আয়ের পূর্বাভাসের সংশোধন গণনা করে বাজারের প্রত্যাশার গতির পরিবর্তনকে ধরা। এই ফ্যাক্টরটি একটি কোম্পানির ভবিষ্যতের লাভজনকতার বাজারের প্রত্যাশিত প্রবণতাকে প্রতিফলিত করে এবং বাজারের অনুভূতি এবং মৌলিক প্রত্যাশার পরিবর্তনের পরিমাপের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক।

সংবাদ পাঠ্য বিশ্লেষণ: শিল্প সহ-অবস্থান পরিবর্তন

Emotional Factors

এই ফ্যাক্টরটি নিউজ টেক্সটে কোনো নির্দিষ্ট স্টকের সাথে সহ-প্রকাশিত শিল্পের সংখ্যায় মাস-মাস পরিবর্তন পরিমাপ করে। তথ্য বিস্তার এবং নেটওয়ার্ক প্রভাবের অনুমানের উপর ভিত্তি করে, নিউজে শিল্প এবং কোম্পানির সহ-প্রকাশ সম্ভাব্য আন্তঃ-শিল্প বা আন্তঃ-কোম্পানি সম্পর্ক প্রতিফলিত করতে পারে। এই সম্পর্কের উপার্জনের পূর্বাভাস দেওয়ার একটি নির্দিষ্ট ক্ষমতা আছে। এ-শেয়ার বাজারে, এই ফ্যাক্টরটি সাধারণত ভবিষ্যতের উপার্জনের সাথে নেতিবাচকভাবে সম্পর্কযুক্ত, যা নির্দেশ করে যে শিল্প সহ-অবস্থান পরিবর্তনের বৃদ্ধি স্বল্প-মেয়াদী উপার্জনে হ্রাস নির্দেশ করতে পারে এবং এর বিপরীতও হতে পারে।

দৃষ্টি-সংশোধিত প্রত্যাশিত রিটার্ন

Emotional Factors

দৃষ্টি-সংশোধিত প্রত্যাশিত রিটার্ন বিশ্লেষকের মানসিক পক্ষপাতিত্বের প্রভাব দূর করার জন্য স্টকের মনোযোগ ব্যবহার করে বিশ্লেষকের প্রত্যাশিত রিটার্ন সামঞ্জস্য করতে ডিজাইন করা হয়েছে। এই ফ্যাক্টরটি ধরে নেয় যে বিশ্লেষকদের লক্ষ্য মূল্যের পূর্বাভাস শুধুমাত্র মৌলিক কারণগুলির দ্বারা চালিত হয় না, তাদের নিজস্ব আবেগ দ্বারাও চালিত হয়; উচ্চ মনোযোগ সম্পন্ন স্টকগুলির জন্য, গবেষণার অভিসারের কারণে, বিশ্লেষকের মানসিকতার প্রভাব দুর্বল হয়ে যাবে এবং পূর্বাভাসের পক্ষপাতিত্ব কম হতে পারে। অতএব, এই ফ্যাক্টর মনোযোগের উপর ভিত্তি করে প্রত্যাশিত রিটার্নের একটি ওয়েটেড সমন্বয় করে।

বিশ্লেষকদের প্রত্যাশিত রিটার্নের ভারযুক্ত গড়

Emotional Factors

এই ফ্যাক্টরটি বিভিন্ন বিশ্লেষকদের দ্বারা প্রকাশিত স্টকের লক্ষ্য মূল্যের ভারযুক্ত গড় নিয়ে স্টকের ভারযুক্ত প্রত্যাশিত রিটার্ন গণনা করে। লক্ষ্য মূল্যের পূর্বাভাসের নির্ভুলতা অনুযায়ী ওজন গতিশীলভাবে সমন্বয় করা হয়। যদি লক্ষ্য মূল্যের পূর্বাভাস পরবর্তী বাজারের কর্মক্ষমতার সাথে অত্যন্ত সঙ্গতিপূর্ণ হয়, তাহলে একটি বৃহত্তর ওজন দেওয়া হয়; অন্যথায়, একটি ছোট ওজন দেওয়া হয়। এই ফ্যাক্টরটি স্টকের ভবিষ্যতের রিটার্নের বাজারের গড় প্রত্যাশা পরিমাপ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে এবং বিভিন্ন বিশ্লেষকদের পূর্বাভাস দেওয়ার ক্ষমতার পার্থক্য বিবেচনা করে।

বিশ্লেষক প্রত্যাশা পক্ষপাত ফ্যাক্টর

Emotional Factors

এই ফ্যাক্টরটি কোম্পানির বার্ষিক কর্মক্ষমতা সম্পর্কে বিশ্লেষকদের পূর্বাভাসের ধারাবাহিকতা এবং বিচ্যুতি পরিমাপ করে। ফ্যাক্টরের পরিসীমা [-1, 1]। মান যত বড়, বিশ্লেষকরা সাধারণত কোম্পানির কর্মক্ষমতাকে তত কম মূল্যায়ন করেন, অর্থাৎ কর্মক্ষমতা প্রত্যাশার চেয়ে বেশি; বিপরীতভাবে, মান যত ছোট, বিশ্লেষকরা সাধারণত কোম্পানির কর্মক্ষমতাকে তত বেশি মূল্যায়ন করেন, অর্থাৎ কর্মক্ষমতা প্রত্যাশার চেয়ে কম। এই ফ্যাক্টরটি কোম্পানির ভবিষ্যতের কর্মক্ষমতা থেকে বাজারের প্রত্যাশিত বিচ্যুতি প্রতিফলিত করতে পারে এবং এটি একটি সম্ভাব্য বাজার মনোভাব নির্দেশক।

বিশ্লেষকদের প্রত্যাশিত ইপিএস সমন্বয়

Emotional Factors

এই ফ্যাক্টরটি বিশ্লেষকদের ভবিষ্যতের আয় পূর্বাভাসের (প্রতি শেয়ার আয়, ইপিএস) সংশোধনের মাত্রা পরিমাপ করে, যা কোম্পানির আয়ের দৃষ্টিভঙ্গির প্রত্যাশিত পরিবর্তনগুলিকে প্রতিফলিত করে। বিশেষভাবে, এই ফ্যাক্টরটি বর্তমান গড় বিশ্লেষকের ইপিএস পূর্বাভাসের সাথে তিন মাস আগের গড় পূর্বাভাসের আপেক্ষিক পরিবর্তন গণনা করে, যার লক্ষ্য বাজারের মনোভাবের গতিশীল পরিবর্তন এবং কোম্পানির লাভজনকতার সর্বশেষ মূল্যায়ন ক্যাপচার করা।

বিশ্লেষক ঐক্যমত্য কভারেজ ভারযুক্ত ভরবেগ

Emotional Factors

এই ফ্যাক্টরটি বিশ্লেষক সহ-কভারেজ সম্পর্ক ব্যবহার করে একটি ভারযুক্ত ভরবেগ সংকেত তৈরি করে, যার লক্ষ্য তথ্যের বিস্তারের কারণে আন্তঃ-স্টক রিটার্নের পূর্বাভাসযোগ্যতা ক্যাপচার করা। ফ্যাক্টরটি আন্তঃ-কোম্পানির পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়ে বিশ্লেষকদের ধারণার উপর ভিত্তি করে সম্পর্কিত স্টকগুলির মধ্যে তথ্য স্থানান্তরের শক্তি পরিমাপ করে এবং এটি ব্যবহার করে একটি ভরবেগ কৌশল তৈরি করে।

বিশ্লেষকদের ওয়েটেড আয় সংশোধন

Emotional Factors

এই ফ্যাক্টরটি গত তিন মাসে কোম্পানির আয়ের পূর্বাভাসের বিশ্লেষকদের সংশোধনের পরিমাণ পরিমাপ করে এবং কোম্পানির আয়ের দৃষ্টিভঙ্গির জন্য বাজারের সামগ্রিক প্রত্যাশার পরিবর্তনগুলি প্রতিফলিত করার জন্য বিশ্লেষকদের পূর্বাভাসের আত্মবিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে ওয়েট করা হয়।

বিশ্লেষক ঐকমত্য ইপিএস সংশোধন অনুপাত

Emotional Factors

এই ফ্যাক্টরটি গত তিন মাসে পৃথক স্টকের জন্য বিশ্লেষকদের আয় পূর্বাভাসের সংশোধনের দিক এবং শক্তি পরিমাপ করে। বিশেষত, এটি শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) পূর্বাভাসের সংখ্যা যারা বাড়িয়েছে এবং কমিয়েছে তাদের মধ্যে পার্থক্য গণনা করে, যা কোম্পানির ভবিষ্যতের লাভজনকতার বাজারের প্রত্যাশার পরিবর্তনগুলি প্রতিফলিত করে।

কার্নেল ঘনত্ব অনুমানের উপর ভিত্তি করে অস্বাভাবিক প্রান্তিক অসামঞ্জস্যতা

Emotional Factors

এই ফ্যাক্টরটি কার্নেল ঘনত্ব অনুমান পদ্ধতি এবং ফলন বিতরণের একটি অ-প্যারামেট্রিক দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করে ফলন বিতরণের প্রান্তিকের অসামঞ্জস্যতা পরিমাণ নির্ধারণ করে। এটি প্রকৃত ফলন বিতরণ এবং প্রতিসম বিতরণের মধ্যে পার্থক্য তুলনা করে চরম ক্ষেত্রে ফলন বিতরণের অসামঞ্জস্য বৈশিষ্ট্যগুলি ধারণ করে এবং ভবিষ্যতের রিটার্নের উপর এই অসামঞ্জস্যতার প্রভাব অনুসন্ধান করে। এই ফ্যাক্টরটি ঐতিহ্যবাহী বক্রতার ধারণার একটি কার্যকর পরিপূরক, যা ফলন বিতরণের প্রান্তিকের অ-ইউনিফর্মিটি আরও সঠিকভাবে বর্ণনা করে, যার ফলে বিনিয়োগ সিদ্ধান্তের জন্য আরও পরিশীলিত ঝুঁকি মূল্যায়ন এবং ফলন পূর্বাভাসের ভিত্তি প্রদান করে।

প্যারেন্ট কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের জন্য নিট মুনাফা বৃদ্ধির গতি ত্বরান্বিত করা

Fundamental factors

এই ফ্যাক্টরের লক্ষ্য হল প্যারেন্ট কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের জন্য নিট মুনাফার মোমেন্টাম প্রভাব ক্যাপচার করা। এটি প্যারেন্ট কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের জন্য নিট মুনাফার মাস-ভিত্তিক বৃদ্ধির হার এবং বৃদ্ধির ত্বরণ বিশ্লেষণ করে এবং ডেটার সময়োপযোগিতা উন্নত করার জন্য কর্মক্ষমতা পূর্বাভাস এবং ফ্ল্যাশ রিপোর্টের মতো তথ্য একত্রিত করে, যার মাধ্যমে কোম্পানির কর্মক্ষমতার সম্ভাব্য বৃদ্ধির প্রবণতাকে সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়। এই ফ্যাক্টরটি কার্যকরভাবে ত্বরিত কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি সম্পন্ন কোম্পানিগুলোকে চিহ্নিত করতে পারে, যেগুলোর প্রায়শই উচ্চ বিনিয়োগ মূল্য থাকে।

সংগতিপূর্ণ আয়-মূল্য অনুপাত

Fundamental factors

বিশ্লেষকদের ঐক্যমত্য মূল্য-থেকে-আয় অনুপাতের বিপরীতটি স্টক মূল্যায়ন স্তর পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয়। এই ফ্যাক্টরটি কোম্পানির শেয়ার মূল্যকে বিশ্লেষকদের ঐক্যমত্য প্রত্যাশিত ভবিষ্যৎ বার্ষিক প্রতি শেয়ার আয় (EPS) দ্বারা ভাগ করে মূল্য-থেকে-আয় অনুপাত (P/E) গণনা করে এবং তারপরে কোম্পানির ভবিষ্যত লাভজনকতা এবং মূল্যায়নের বাজারের ব্যাপক প্রত্যাশা প্রতিফলিত করার জন্য এর বিপরীত মান নেয়। ঐক্যমত্য EPS সাধারণত একাধিক প্রতিষ্ঠান থেকে বিশ্লেষকদের আয়ের পূর্বাভাসের ভারযুক্ত গড় থেকে প্রাপ্ত হয়। বিভিন্ন ডেটা সরবরাহকারী বিভিন্ন ভার দেওয়ার পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, উইন্ড গাণিতিক গড় ব্যবহার করে, চ্যাওং ইয়ংশু সময় এবং প্রতিষ্ঠানের দ্বিগুণ ভার ব্যবহার করে এবং ওরিয়েন্ট সিকিউরিটিজ পূর্বাভাসের নির্ভুলতার ভার ব্যবহার করে।

উপার্জন অস্থিরতা

Fundamental factors

এই ফ্যাক্টরটি বার্ষিক উপার্জনের টাইম সিরিজের প্রথম-অর্ডার অটোরিগ্রেসিভ মডেলের অবশিষ্টাংশের আদর্শ বিচ্যুতি গণনা করে উপার্জনের অস্থিরতা এবং পূর্বাভাসযোগ্যতা পরিমাপ করে। মান যত কম, কোম্পানির উপার্জনের ঐতিহাসিক অস্থিরতা তত কম এবং উপার্জনের পূর্বাভাসযোগ্যতা তত বেশি এবং এর বিপরীত। এই ফ্যাক্টরটি একটি কোম্পানির কর্মক্ষমতার স্থিতিশীলতা পরিমাপ করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। কম অস্থিরতাযুক্ত কোম্পানিগুলিকে সাধারণত বেশি বিনিয়োগ মূল্য আছে বলে মনে করা হয়।

উপার্জন অধ্যবসায় সহগ

Fundamental factors

উপার্জন অধ্যবসায় সহগ একটি কোম্পানির উপার্জনের স্থিতিশীলতা এবং ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষমতা পরিমাপ করে এবং একটি প্রথম-ক্রম স্বতঃপুনর্গঠন মডেল (AR(1)) ব্যবহার করে অনুমান করা হয়। এই সহগ ভবিষ্যতের উপার্জন পূর্বাভাসের জন্য বর্তমান উপার্জনের ক্ষমতা প্রতিফলিত করে এবং উপার্জনের গুণমান পরিমাপের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক।

ইক্যুইটির উপর বিশ্লেষক ঐকমত্যের প্রাক্কলন

Fundamental factors

একাধিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান দ্বারা প্রকাশিত তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলির ভবিষ্যতের ROE-এর পূর্বাভাস ডেটা একত্রিত এবং ওজন করে ঐকমত্য ROE পাওয়া যায়। এই সূচকটি কোম্পানির ভবিষ্যতের লাভজনকতার বিষয়ে বাজারের সাধারণ প্রত্যাশা প্রতিফলিত করে এবং কর্পোরেট লাভজনকতা এবং বিনিয়োগের মূল্য পরিমাপের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ রেফারেন্স সূচক। ঐতিহাসিক ROE-এর তুলনায়, এই ফ্যাক্টরটি কোম্পানির ভবিষ্যতের লাভজনকতার বিষয়ে বিনিয়োগকারীদের প্রত্যাশা আরও ভালভাবে প্রতিফলিত করতে পারে।

সঞ্চয় অনুপাত

Fundamental factors

এই ফ্যাক্টরটি প্রতিবেদনের সময়কালে অ-নগদ লেনদেনের মাধ্যমে উৎপাদিত অর্জিত উপার্জনের অনুপাতকে মোট সম্পদের সাথে পরিমাপ করে। অর্জিত আয় প্রায়শই একটি কোম্পানির উপার্জনের গুণমানের নির্দেশক হিসাবে বিবেচিত হয়। উচ্চতর অর্জিত আয় ইঙ্গিত দিতে পারে যে কোম্পানি আয় ব্যবস্থাপনায় জড়িত, যা উপার্জনের স্থিতিশীলতা এবং পূর্বাভাসযোগ্যতা হ্রাস করতে পারে। এই ফ্যাক্টরটি গড় মোট সম্পদ দ্বারা ভাগ করে অর্জিত আয়কে স্বাভাবিক করে, কোম্পানির আকারের পার্থক্যগুলির প্রভাব দূর করে এবং আন্তঃ-কোম্পানির তুলনা আরও কার্যকর করে। এছাড়াও, অর্জিত উপার্জনের পরিবর্তনশীলতা কোনও কোম্পানির আর্থিক প্রতিবেদনের আগ্রাসন বা রক্ষণশীলতাও প্রতিফলিত করতে পারে।

মোট লাভ থেকে নিট লাভের অনুপাত

Fundamental factors

মোট লাভ থেকে নিট লাভের অনুপাত কোম্পানির মোট লাভ থেকে নিট লাভে রূপান্তরের দক্ষতা এবং সেইসাথে কর এবং পর্যায়কালের খরচগুলি কতটা লাভজনকতাকে হ্রাস করে তা প্রতিফলিত করে। এই অনুপাত যত বেশি, কর এবং বিভিন্ন খরচ বাদ দেওয়ার পরে কোম্পানির লাভ তত বেশি। এটিকে সাধারণত উচ্চতর লাভের গুণমানের প্রতিফলন হিসাবে বিবেচনা করা হয় এবং ভবিষ্যতের লাভ বৃদ্ধির পূর্বাভাস দেওয়ার একটি নির্দিষ্ট ক্ষমতা রয়েছে।

একটি নির্দিষ্ট প্রান্তিকের জন্য মোট মুনাফা মার্জিনের বছর-ভিত্তিক পরিবর্তন

Fundamental factors

এই ফ্যাক্টরটি কর্পোরেট লাভজনকতার বৃদ্ধি পরিমাপ করার একটি সূচক। এটি গ্রোথ ফ্যাক্টরের অন্তর্গত এবং একক-ত্রৈমাসিক আর্থিক ডেটার উপর ভিত্তি করে গণনা করা হয়। এটি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় একটি নির্দিষ্ট রিপোর্টিং সময়ের মধ্যে কোম্পানির মোট মুনাফা মার্জিনের পরিবর্তনকে প্রতিফলিত করে এবং কোম্পানির মূল লাভজনকতার পরিবর্তনের প্রবণতা প্রকাশ করার লক্ষ্য রাখে। পরিমাণগত বিনিয়োগে, গ্রোথ ফ্যাক্টরগুলি প্রায়শই উচ্চ বৃদ্ধির সম্ভাবনাযুক্ত কোম্পানিগুলিকে চিহ্নিত করতে ব্যবহৃত হয়। ত্রৈমাসিক-ভিত্তিক পরিবর্তনের হারের তুলনায়, ত্রৈমাসিক বছর-ভিত্তিক পরিবর্তনের হার মৌসুমী কারণগুলির প্রভাবকে আরও ভালোভাবে বাদ দিতে পারে, তাই কোম্পানির কর্মক্ষমতা বিশ্লেষণ এবং পূর্বাভাসের সময় এর একটি উচ্চতর রেফারেন্স মান রয়েছে। পরম বৃদ্ধির তুলনায়, বছর-ভিত্তিক বৃদ্ধির হারের শক্তিশালী তুলনামূলকতা রয়েছে এবং কোম্পানির লাভজনকতা বৃদ্ধির আপেক্ষিক স্তরকে আরও ভালোভাবে প্রতিফলিত করতে পারে। মোট মুনাফা মার্জিন কর্পোরেট লাভজনকতা পরিমাপ করার একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক। হিসাবের সূত্র হল: (পরিচালন আয় - পরিচালন খরচ) / পরিচালন আয়। মোট মুনাফা মার্জিনের পরিবর্তন সরাসরি কোম্পানির পণ্য বা পরিষেবার লাভজনকতার পরিবর্তনকে প্রতিফলিত করে। এই সূচকের বছর-ভিত্তিক পরিবর্তন কোম্পানির অপারেটিং দক্ষতা এবং খরচ নিয়ন্ত্রণে উন্নতি বা অবনতি সনাক্ত করতে সাহায্য করে।

সময় সিরিজ মোমেন্টাম (TSMOM)

Momentum Factor

সময় সিরিজ মোমেন্টাম (TSMOM) ফ্যাক্টর অতীতের একটি নির্দিষ্ট সময়কালে একটি স্টকের রিটার্ন কর্মক্ষমতা পরিমাপ করে এবং এটি ভবিষ্যতের রিটার্নগুলির পূর্বাভাস দিতে ব্যবহার করে। ফ্যাক্টরটি পরিলক্ষিত প্রবণতাPersistence উপর ভিত্তি করে তৈরি, অর্থাৎ, অতীতে ইতিবাচক (নেতিবাচক) রিটার্নযুক্ত স্টকগুলি ভবিষ্যতে ইতিবাচক (নেতিবাচক) থাকার প্রবণতা রাখে। এই ফ্যাক্টরটি তৈরিতে অতিরিক্ত রিটার্ন এবং পৃথক স্টকের অস্থিরতা বিবেচনা করা হয়, যাতে আরও শক্তিশালী মোমেন্টাম সংকেত পাওয়া যায়। অভিজ্ঞতামূলক গবেষণায় দেখা গেছে যে TSMOM ফ্যাক্টরের ভবিষ্যতের রিটার্নগুলির সাথে একটি উল্লেখযোগ্য ঋণাত্মক সম্পর্ক রয়েছে, যার অর্থ হল বৃহত্তর ফ্যাক্টর মানযুক্ত স্টকগুলিতে, ভবিষ্যতের রিটার্ন কম হতে পারে এবং এর বিপরীতও হতে পারে। অতএব, এই ফ্যাক্টরটি একটি বিপরীত বিনিয়োগ কৌশল তৈরি করতে ব্যবহার করা যেতে পারে।

শর্তাধীন তারল্য সংকট

Liquidity Factor

শর্তাধীন তারল্য সংকট ঐতিহাসিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে প্রকৃত স্টক তারল্য তার প্রত্যাশিত স্তর থেকে কতটা বিচ্যুত হয় তা পরিমাপ করে। এই ফ্যাক্টরটি বাজারে স্বল্প-মেয়াদী তারল্যের আকস্মিক পরিবর্তনের ঝুঁকি ধারণ করে এবং ভবিষ্যতের স্টক রিটার্নের সাথে নেতিবাচকভাবে সম্পর্কযুক্ত, অর্থাৎ, তারল্য সংকট যত বেশি, প্রত্যাশিত ভবিষ্যৎ রিটার্ন তত কম। এই ফ্যাক্টরটি একটি সময় সিরিজ মডেলের মাধ্যমে তারল্যের প্রত্যাশিত মান অনুমান করে এবং এটিকে প্রকৃত তারল্যের বিচ্যুতি পরিমাপের জন্য একটি মানদণ্ড হিসাবে ব্যবহার করে, যা শক্তিশালী পূর্বাভাস ক্ষমতা রাখে।

ঐকমত্য পিইজি অনুপাত

Growth Factors

ঐকমত্য পিইজি অনুপাত (ঐকমত্য উপার্জনের পূর্বাভাস ব্যবহার করে মূল্য/উপার্জন থেকে প্রবৃদ্ধি অনুপাত) একটি আপেক্ষিক মূল্যায়ন নির্দেশক যা একটি কোম্পানির মূল্যায়ন স্তর এবং উপার্জনের প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনাকে ব্যাপকভাবে বিবেচনা করে। এটি বর্তমান স্টক মূল্য কোম্পানির ভবিষ্যতের উপার্জনের প্রবৃদ্ধির প্রত্যাশাগুলিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রতিফলিত করে কিনা তা মূল্যায়ন করতে মূল্য-উপার্জন অনুপাত (PE) কে উপার্জনের প্রবৃদ্ধির হার (G) এর সাথে তুলনা করে এবং বাজার দ্বারা অবমূল্যায়িত বা অতিমূল্যায়িত স্টক সনাক্ত করতে সাহায্য করে।

এর জন্য অনুসন্ধান ফলাফল "পূর্বাভাস" | ফ্যাক্টর ডিরেক্টরি - পরিমাণগত ট্রেডিং ফ্যাক্টর লাইব্রেরি | ফ্যাক্টর ডিরেক্টরি - পরিমাণগত ট্রেডিং ফ্যাক্টর লাইব্রেরি