Dispersion der Verteilung der Intraday-Umsatzrate
factor.formula
Standardabweichung der Intraday-Umsatzrate:
Berechnen Sie die Standardabweichung der täglichen Aktienumsatzrate auf Minutenebene, wobei N die Gesamtzahl der Handelsdaten auf Minutenebene innerhalb des Tages darstellt, $Turnover_{i,minute}$ die Umsatzrate der i-ten Minute und $\overline{Turnover_{minute}}$ den Mittelwert der Umsatzrate auf Minutenebene innerhalb des Tages darstellt. Dieser Indikator spiegelt die Volatilität der Intraday-Umsatzrate wider.
Minutenumsatzrate:
Berechnen Sie die Umsatzrate pro Minute, wobei $Volume_{minute}$ das Handelsvolumen pro Minute und $SharesOutstanding_{daily}$ die ausstehenden Aktien des Tages darstellt. Dieser Indikator gibt an, wie viele Aktien in einer bestimmten Minute gehandelt wurden.
Dispersionsfaktor der Intraday-Umsatzverteilung (UTD):
Berechnen Sie den Fluktuationskoeffizienten (Variationskoeffizient) der täglichen Umsatzratenstandardabweichung an allen Handelstagen, wobei $\sigma_{Daily}(\sigma_{Turnover,Daily})$ die Standardabweichung der täglichen Umsatzratenstandardabweichung an allen Handelstagen und $\overline{\sigma_{Turnover,Daily}}$ den Mittelwert der täglichen Umsatzratenstandardabweichung an allen Handelstagen darstellt. Dieser Indikator misst die Stabilität der Intraday-Umsatzratenschwankung zwischen verschiedenen Handelstagen.
in:
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Minutenumsatzrate
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Volumen pro Minute
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Umlaufende Aktien an diesem Tag
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Standardabweichung der Intraday-Umsatzrate
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Standardabweichung der täglichen Umsatzratenstandardabweichung an allen Handelstagen
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Der Durchschnitt der täglichen Umsatzratenstandardabweichung an allen Handelstagen
factor.explanation
Der Dispersionsfaktor der Verteilung der Intraday-Umsatzrate misst die Volatilität der Umsatzrate der Aktie in jeder Handelsperiode des Tages sowie die Stabilität dieser Volatilität zwischen verschiedenen Handelstagen. Je kleiner der Faktorwert, desto gleichmäßiger ist die Verteilung der Intraday-Umsatzrate und desto stabiler ist diese Gleichmäßigkeit zwischen verschiedenen Handelstagen, was die Kontinuität und Vorhersagbarkeit des Handelsverhaltens widerspiegelt. Ein niedrigerer Faktorwert kann auf eine stärkere Liquidität und stabilere Handelsmuster hindeuten, während ein höherer Faktorwert auf Instabilität der Intraday-Handelsaktivitäten und potenzielles spekulatives Verhalten hindeuten kann.