Factores cuantitativos del comportamiento de negociación del capital del norte
factor.formula
AvgHoldValue:
FlowStability:
FlowToPricePeak:
FlowToVolumePeak:
en:
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El valor medio de las tenencias diarias de los fondos del norte en los últimos 20 días de negociación. Este indicador refleja la escala de asignación general de los fondos del norte a acciones específicas.
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La media de la entrada neta diaria de fondos del norte en los últimos 20 días de negociación, dividida por la desviación estándar de la entrada neta diaria de fondos del norte en los últimos 20 días de negociación. Este indicador mide la estabilidad de las entradas de capital del norte. Cuanto mayor sea el valor positivo, mayor será la continuidad y la estabilidad de las entradas de capital.
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Seleccione los tres días de negociación con los precios de las acciones más altos en los últimos 20 días de negociación, calcule la media de la entrada neta diaria de fondos del norte en estos tres días de negociación y, a continuación, divídala por la media del valor de mercado de la tenencia diaria de los fondos del norte en los últimos 20 días de negociación. Este indicador mide si los fondos del norte están acelerando sus entradas cuando los precios de las acciones son altos, lo que puede reflejar su juicio sobre el valor de las acciones y su disposición a seguir la subida.
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Seleccione los tres días de negociación con el mayor volumen de negociación en los últimos 20 días de negociación, calcule la media de la entrada neta diaria de fondos del norte en estos tres días de negociación y, a continuación, divídala por la media del valor absoluto de la entrada neta diaria de fondos del norte en los últimos 20 días de negociación. Este indicador mide si los fondos del norte fluyen más rápido cuando aumenta el volumen de negociación, lo que puede reflejar su preferencia por la liquidez de las acciones y su respuesta a la atención del mercado.
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Valor de Tenencia
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Flujo Neto
factor.explanation
Este grupo de factores tiene como objetivo capturar el sentimiento del mercado y las características de liquidez cuantificando el comportamiento de negociación de los fondos del norte. Específicamente:
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AvgHoldValue (Valor Medio de Tenencia): Este indicador refleja la preferencia de asignación a largo plazo y la escala de inversión de capital de los fondos del norte para acciones específicas.
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FlowStability (Estabilidad del Flujo de Capital): Este indicador mide la continuidad y la estabilidad de las entradas de capital del norte. Los valores más altos indican entradas de capital más estables, lo que puede sugerir que los inversores tienen una fuerte confianza a largo plazo en la acción.
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FlowToPricePeak (Ratio de Entrada de Capital en el Pico del Precio de la Acción): Este indicador mide la entrada de fondos del norte cuando el precio de la acción es alto. Si el precio de la acción es alto y los fondos del norte siguen acelerando las entradas, puede indicar que los inversores reconocen el alto valor de la acción y tienen una disposición a seguir la subida, pero también puede indicar el riesgo de sobrecalentamiento del precio de la acción.
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FlowToVolumePeak (Ratio de Entrada de Capital cuando el Volumen de Negociación se Amplifica): Este indicador mide la entrada de fondos del norte cuando el volumen de negociación se amplifica. Si los fondos del norte siguen acelerando las entradas cuando el volumen de negociación se amplifica, puede indicar que los inversores tienen una alta preferencia de liquidez para la acción y responden más a la atención del mercado. Esto puede reflejar el sentimiento positivo del mercado hacia la acción.
Estos factores pueden complementarse entre sí y caracterizar conjuntamente el comportamiento de negociación de los fondos del norte en diferentes entornos de mercado, proporcionando una perspectiva multidimensional para la inversión cuantitativa.