Media normalizada de la fuerza compradora activa después de la apertura
factor.formula
Media normalizada de la fuerza compradora activa después de la apertura:
Volumen neto de compra activa:
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El volumen neto de compra activa de la i-ésima acción en el período de tiempo especificado (normalmente 30 minutos) después de la apertura del mercado en el n-ésimo día de negociación. Este valor es igual al volumen de compra activa menos el volumen de venta activa. La determinación del volumen de compra/venta activa se basa en el signo BS en los datos de la transacción, donde B representa la compra activa (el comprador negocia activamente al precio del vendedor) y S representa la venta activa (el vendedor negocia activamente al precio del comprador). Para evitar el impacto de precios extremos, se han eliminado los datos de volumen de transacción de los minutos de límite superior e inferior.
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La media del volumen neto de compra activa de la i-ésima acción en un período de tiempo especificado (normalmente 30 minutos) después de la apertura del mercado en el n-ésimo día de negociación. Aquí, se toma la media del volumen neto de compra activa a nivel de minuto en este período de tiempo.
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La desviación estándar del volumen neto de compra activa de la i-ésima acción en el período de tiempo especificado (normalmente 30 minutos) después de la apertura del mercado en el n-ésimo día de negociación. Aquí, se calcula la desviación estándar del volumen neto de compra activa a nivel de minuto en este período de tiempo para medir la volatilidad del volumen neto de compra activa en este período de tiempo.
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La media del volumen neto de transacciones de compra activa de la i-ésima acción dentro de un período de tiempo especificado (normalmente 30 minutos) después de la apertura del mercado en el n-ésimo día de negociación, dividida por la desviación estándar, se utiliza para medir el valor estandarizado de la fuerza de compra activa de la acción dentro del período de tiempo. Cuanto mayor sea el valor, más fuerte y estable será la intención de compra activa de la acción dentro de un período de tiempo después de la apertura del mercado.
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La longitud de la ventana de tiempo para el cálculo de la prueba retrospectiva. Para la selección mensual de acciones, T se suele establecer en 20 días de negociación; para la selección semanal de acciones, T se suele establecer en 5 días de negociación. Este parámetro determina cuántos días de negociación pasados de transacciones netas de compra activa se tienen en cuenta al calcular el valor del factor.
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Día de negociación actual.
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Este factor refleja la disposición y la fuerza del mercado para comprar activamente acciones en la fase de apertura, calculando la media estandarizada de las transacciones netas de compra activa después de la apertura durante un período de tiempo. La estandarización hace que los valores de los factores entre diferentes acciones sean comparables, capturando así mejor el sentimiento del mercado y el impulso de compra. Este factor puede utilizarse como una referencia importante en las estrategias de selección de acciones para ayudar a identificar las acciones con un fuerte impulso de compra.