Factors Directory

Quantitative Trading Factors

انحراف صدکی مقدار تراکنش تکی

Emotional Factors

factor.formula

انحراف صدکی مقدار تراکنش تکی (S):

در اینجا:

  • :

    دنباله ای است متشکل از تمام مقادیر تراکنش های تکی در سطح دقیقه برای یک سهام خاص در یک روز معاملاتی خاص.

  • :

    نشان دهنده صدک 10% دنباله مقدار تراکنش تکی $A$ است. این مقدار نشان دهنده حد بالایی تراکنش ها با مقادیر تراکنش کوچکتر است، یعنی 10 درصد از تراکنش ها دارای مقدار تراکنش تکی کمتر یا مساوی با این مقدار هستند.

  • :

    نشان دهنده حداقل مقدار دنباله مقدار تراکنش تکی $A$ است که نشان دهنده کوچکترین مقدار تراکنش تکی در روز معاملاتی است.

  • :

    نشان دهنده حداکثر مقدار دنباله مقدار تراکنش تکی $A$ است که نشان دهنده بزرگترین مقدار تراکنش تکی در آن روز معاملاتی است.

factor.explanation

انحراف صدک مقدار تراکنش تکی (S) اساساً ویژگی های نامتقارن توزیع مقدار تراکنش تکی را نشان می دهد که منعکس کننده تفاوت بین تراکنش های کوچک و بزرگ است. به طور خاص، هرچه مقدار این عامل کوچکتر باشد، صدک 10% ($A_{0.1}$) به حداقل مقدار ($A_{min}$) نزدیکتر است، یعنی تراکنش‌ها با مقادیر تراکنش کوچکتر در محدوده کوچکتری متمرکزتر هستند و در عین حال، مقدار تراکنش تراکنش‌های بزرگ نسبتاً بزرگ‌تر خواهد بود، که باعث می‌شود توزیع کلی مقدار تراکنش به سمت تراکنش‌های بزرگ متمایل شود. این افزایش در انحراف معمولاً به عنوان سیگنالی از فعال بودن سرمایه اصلی در نظر گرفته می شود، که نشان می دهد تراکنش های خرید و فروش تکی در مقیاس بزرگ در بازار وجود دارد، که ممکن است نشان دهنده نوسانات بالقوه یا شرایط بازار رونددار در قیمت های سهام در آینده باشد. برعکس، اگر مقدار بزرگ باشد، به این معنی است که توزیع مقادیر تراکنش تکی نسبتاً یکنواخت است، تفاوت بین تراکنش های بزرگ و کوچک آشکار نیست و مشارکت سرمایه اصلی ممکن است کم باشد. از این عامل می توان در ترکیب با سایر عوامل کمی و قیمتی برای درک جامع تر تغییرات در ریزساختار بازار و فرصت های تجاری بالقوه استفاده کرد. علاوه بر این، علاوه بر استفاده از صدک ها، ویژگی های توزیع مقادیر تراکنش تکی را می توان با استفاده از شاخص های آماری مانند انحراف معیار (STD)، کشیدگی (KURT) و چولگی (SKEW) نیز تحلیل کرد تا اطلاعات جامع تری از بازار به دست آید. شایان ذکر است که این عامل باید در ترکیب با سهام خاص و محیط های بازار تجزیه و تحلیل شود و نمی توان به صورت یک جانبه به عنوان مبنایی برای تصمیم گیری های سرمایه گذاری از آن استفاده کرد.

Related Factors