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Quantitative Trading Factors

दो-तरफ़ा मूल्य अंतर स्वसंबंध सामान्यीकरण कारक

तकनीकी कारकगति कारक

factor.formula

CDPDP:

जिसमें:

  • :

    tवें समय बिंदु पर मूल्य का पहला-क्रम अंतर $\Delta P_t = P_t - P_{t-1}$ के रूप में गणना की जाती है, जहाँ $P_t$ समय t पर मूल्य है।

  • :

    सकारात्मक मूल्य अंतर स्वसंबंध का अर्थ है $\Delta P_t$ और $\Delta P_{t+1}$ से मिलकर बनी श्रृंखला के 20-दिवसीय सहसंबंध गुणांक का औसत लेना जब मूल्य अंतर शून्य से अधिक हो (अर्थात $\Delta P_t > 0$)। यह मान मूल्य वृद्धि की दृढ़ता को मापता है।

  • :

    नकारात्मक मूल्य अंतर स्वसंबंध का अर्थ है $\Delta P_t$ और $\Delta P_{t+1}$ से मिलकर बनी श्रृंखला के 20-दिवसीय सहसंबंध गुणांक का औसत लेना जब मूल्य अंतर शून्य से कम हो (अर्थात $\Delta P_t < 0$)। यह मान मूल्य में गिरावट की दृढ़ता को मापता है।

  • :

    एक औसत संचालन का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका उपयोग सकारात्मक और नकारात्मक स्वसंबंधों का माध्य ज्ञात करने के लिए किया जाता है।

  • :

    मानक विचलन संचालन का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका उपयोग मानकीकरण के लिए सकारात्मक और नकारात्मक स्वसंबंधों के मानक विचलन की गणना के लिए किया जाता है।

factor.explanation

इस कारक का तर्क कीमतों की माध्य प्रत्यावर्तन विशेषताओं पर आधारित है, और उलट संकेतों को पकड़ने की क्षमता को बढ़ाने के लिए दोहरे अनुक्रम अंतर की विधि का उपयोग करता है। जब शेयर की कीमतें लगातार एक ही दिशा में बदलती हैं, तो इस कारक का मान अधिक होगा, और इसके विपरीत। मानकीकरण यह सुनिश्चित करता है कि कारक विभिन्न शेयरों के बीच तुलनीय हों। इसलिए, कम कारक मान वाले स्टॉक संकेत देते हैं कि मूल्य परिवर्तनों की दिशा उलट सकती है, जिसे आमतौर पर संभावित खरीद अवसर माना जाता है, और इसके विपरीत, यह बिक्री का अवसर हो सकता है। इस कारक में एकल अनुक्रम अंतर स्वसंबंध कारक के समान तर्क है, लेकिन सकारात्मक और नकारात्मक मूल्य अंतर स्वसंबंधों की गणना अलग-अलग करके, यह मूल्य परिवर्तनों के उलटफेर को पकड़ने की क्षमता को बढ़ाता है।

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