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Quantitative Trading Factors

रात भर की खबरों का भावना पूर्वाग्रह

भावनात्मक कारक

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रात भर की खबरों का भावना पूर्वाग्रह कारक:

में:

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    यह गणना किए गए कारक मान से संबंधित व्यापारिक दिन को दर्शाता है। विशेष रूप से, कारक दिन t पर रात भर की भावना पूर्वाग्रह कारक की गणना करने के लिए समय विंडो [t-1 दिन 15:00, t दिन 9:25] में सभी समाचार भावना डेटा का उपयोग करता है। समय विंडो चयन तर्क है: पिछले दिन (15:00) के बंद होने से अगले दिन (9:25) के खुलने तक, बाजार की गैर-व्यापारिक अवधि के दौरान समाचार सूचना को कवर करना, और समाचारों की कुल संख्या N है।

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    वे संभावना का प्रतिनिधित्व करते हैं कि भावना विश्लेषण मॉडल यह निर्धारित करता है कि रात भर की समय विंडो में jवें समाचार में स्टॉक i की सकारात्मक, नकारात्मक और तटस्थ भावना है। ये संभावना मान समाचार पाठ द्वारा व्यक्त की गई भावना की तीव्रता को दर्शाते हैं, और मूल्य सीमा [0,1] है।

  • :

    स्टॉक i और jवें समाचार के बीच प्रासंगिकता स्कोर का प्रतिनिधित्व करता है। यह स्कोर किसी विशिष्ट स्टॉक के लिए समाचार सामग्री की प्रासंगिकता को मापता है और इसका उपयोग स्टॉक के साथ कम प्रासंगिकता वाले समाचारों को फ़िल्टर करने के लिए किया जाता है। प्रासंगिकता स्कोर जितना अधिक होगा, समाचार का स्टॉक पर उतना ही अधिक प्रभाव पड़ेगा। मूल्य सीमा [0,1] है।

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यह कारक गैर-व्यापारिक घंटों के दौरान खबरों से प्रभावित शेयरों की भावना को मापता है। रात भर के समाचार डेटा का विश्लेषण करके और समाचार की सकारात्मक, नकारात्मक और तटस्थ भावना और शेयरों के साथ इसके सहसंबंध को मिलाकर, यह शेयरों पर बाजार की भावना के संभावित प्रभाव का व्यापक मूल्यांकन करता है। चूंकि इस अवधि के दौरान समाचार सूचना इंट्राडे ट्रेडिंग में पूरी तरह से परिलक्षित नहीं हुई है, इसलिए इसकी भावना में भविष्य के शेयर मूल्य परिवर्तनों के लिए भविष्य कहनेवाला शक्ति हो सकती है। यह कारक मानता है कि रात भर की समाचार भावना जो बाजार द्वारा पूरी तरह से पचाई नहीं जाती है, उसका बाद के स्टॉक रिटर्न पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और सहसंबंध इंट्राडे समाचार भावना की तुलना में अधिक हो सकता है।

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