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Quantitative Trading Factors

発生高比率

収益の質クオリティファクターファンダメンタルファクター

factor.formula

発生高比率の計算式は次のとおりです。

ここで、

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    流動資産の純変動から現金および現金同等物の純増加を差し引いたもので、非現金流動資産の変動を反映しています。

  • :

    流動資産の変動は、報告期間末の総流動資産と報告期間初めの総流動資産の差です。

  • :

    現金および現金同等物の純増加は、報告期間中の現金および現金同等物の純流入と純流出の差を指します。

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    流動負債の純変動から短期借入金の変動と未払税金の変動を差し引いたもので、営業活動から生じる非現金流動負債の変動を反映しています。

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    流動負債の変動は、報告期間末の総流動負債と報告期間初めの総流動負債の差です。

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    流動負債内の短期借入金の変動は、報告期間末の総短期借入金と報告期間初めの総短期借入金の差です。

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    未払税金の変動は、報告期間末の未払税金の合計と報告期間初めの未払税金の合計の差です。

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    減価償却費と償却費は、報告期間中に発生した減価償却費と償却費の合計額であり、非現金費用を表します。

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    平均総資産は、報告期間の期首と期末の総資産の平均を指します。分子の発生収益を標準化し、規模の異なる企業間の比較可能性の差を解消するために使用されます。

factor.explanation

このファクターは、発生収益の概念に基づいています。非現金流動資産と非現金流動負債の変動、ならびに減価償却費と償却費を計算することにより、当期の企業の発生利益部分を概算します。発生収益は通常、経営陣によってより柔軟に操作されやすいため、収益の質を評価するための重要な指標と見なされています。このファクターの値が高いほど、企業の当期発生収益が総資産に占める割合が高くなり、収益の質が低い可能性があります。逆に、このファクターの値が低いほど、企業の当期発生収益が総資産に占める割合が低くなり、収益の質が高い可能性があります。投資家は、このファクターを分析することで、潜在的な利益操作の行動を特定し、企業の真の収益性と将来の収益の持続可能性をより適切に評価することができます。業界比較においては、ビジネスモデルや資産構造の違いにより、業界ごとに発生収益比率に体系的な違いが生じる可能性があるため、業界を跨いでの比較には注意が必要です。

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