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Quantitative Trading Factors

過去のニュース言及数

感情要因

factor.formula

ここで:

  • :

    過去d日間における、時刻tでの株式iのニュース言及数の合計。

  • :

    時刻k(特定の日)に株式iを言及したニュース記事の数。

  • :

    ルックバック時間枠のサイズ(日数)。

  • :

    現在の時刻、通常は取引日。

factor.explanation

過去のニュース言及要因は、特定の株式が過去の期間(d日間)にニュース記事で言及された回数を測定し、世論や市場心理におけるその株式への注目度を評価します。この要因は、ニュース言及数が高いと株式が過度に誇大宣伝されたり、過大評価されたりする可能性があり、将来の収益実績の悪化を予測する可能性があるため、負の要因と見なされます。この要因は単にニュースの言及数を測定するだけであり、ニュースの感情的な傾向(肯定的または否定的)を考慮していないため、包括的な分析には他の感情要因と組み合わせる必要があることに注意してください。

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