取引量ボラティリティ
ボラティリティファクター流動性ファクター
factor.formula
過去Kヶ月間の平均日次取引量ボラティリティ：
ここで：
- :
標準偏差関数を表し、与えられた時間枠内における1日平均取引量系列の標準偏差を計算するために使用されます。
- :
t-Kからtまでの時間枠における1日当たりの取引量系列を表します
factor.explanation
このファクターは、過去Kヶ月間の1日平均取引量の標準偏差を計算することにより、取引量のボラティリティを測定します。ボラティリティが高いほど、株式の取引活動が不安定であることを示し、流動性リスクが高くなる可能性があり、投資家は株式を取引する際に大きなインパクトコストに直面する可能性があります。ボラティリティが低いほど、取引量が比較的安定しており、流動性リスクが低いことを示します。