寄り付き後のアクティブな買いの強さの正規化平均
factor.formula
寄り付き後のアクティブな買いの強さの正規化平均:
ネットアクティブ買いボリューム:
ここで:
- :
n番目の取引日の市場オープン後、指定された時間帯（通常30分）におけるi番目の株式のネットアクティブ買いボリューム。この値は、アクティブ買いボリュームからアクティブ売りボリュームを引いた値に等しい。アクティブ買い/売りボリュームの決定は、取引データのBSサインに基づいており、Bはアクティブ買い（買い手が売り手の価格で積極的に取引する）、Sはアクティブ売り（売り手が買い手の価格で積極的に取引する）を表す。極端な価格の影響を避けるため、上下限値分の取引量データは削除済み。
- :
n番目の取引日の市場オープン後、指定された時間帯（通常30分）におけるi番目の株式のネットアクティブ買いボリュームの平均。ここでは、この時間帯における分レベルのネットアクティブ買いボリュームの平均を取る。
- :
n番目の取引日の市場オープン後、指定された時間帯（通常30分）におけるi番目の株式のネットアクティブ買いボリュームの標準偏差。ここでは、この時間帯における分レベルのネットアクティブ買いボリュームの標準偏差を計算して、この時間帯におけるネットアクティブ買いボリュームの変動を測定する。
- :
n番目の取引日の市場オープン後、指定された時間帯（通常30分）におけるi番目の株式のネットアクティブ買い取引ボリュームの平均を標準偏差で割ったもので、時間帯における株式のアクティブな買いの強さの標準化された値を測定するために使用されます。値が高いほど、市場が開いた後の一定期間における株式のアクティブな買い意欲がより強く、より安定していることを示します。
- :
バックテスト計算の時間窓の長さ。月次の株式選択の場合、Tは通常20取引日に設定され、週次の株式選択の場合、Tは通常5取引日に設定されます。このパラメータは、ファクター値を計算する際に、過去何取引日のネットアクティブ買い取引を考慮するかを決定します。
- :
現在の取引日。
factor.explanation
このファクターは、寄り付き後の一定期間におけるネットアクティブ買い取引の標準化された平均を計算することで、市場が寄り付き段階で積極的に株式を購入する意欲と強さを反映します。標準化により、異なる株式間のファクター値を比較可能にし、それによって市場心理と買いの勢いをより良く捉えます。このファクターは、強い買いの勢いを持つ株式を特定するための株式選択戦略において重要な参考として使用できます。