장중 순매수 주문 증가량 비율
factor.formula
장중 순매수 주문 증가량 비율:
순매수량:
여기서:
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매수 1호가부터 매수 10호가까지의 매수량(Bid)과 매도 1호가부터 매도 10호가까지의 매도량(Ask)을 포함하여 거래소에서 제공하는 실시간 위탁 주문 데이터를 의미합니다.
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n번째 거래일의 i번째 주식의 j번째 분에서의 매수 주문 증가량을 나타냅니다. j번째 분에서의 매수 주문량과 j-1번째 분에서의 매수 주문량의 차이로 계산됩니다.
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n번째 거래일의 i번째 주식의 j번째 분에서의 매도 주문 증가량을 나타냅니다. j번째 분에서의 매도 주문량과 j-1번째 분에서의 매도 주문량의 차이로 계산됩니다.
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n번째 거래일의 i번째 주식의 j번째 분에서의 순매수 주문 증가량을 나타내며, 이는 매수 주문 증가량과 매도 주문 증가량의 차이와 같습니다.
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매수 1호가와 매도 1호가의 주문 데이터는 현재 시장에서 가장 직접적인 매수 및 매도 세력을 나타내기 때문에 일반적으로 사용됩니다. 더 많은 호가의 데이터를 사용하면 더 많은 노이즈가 발생하고 요인의 효율성이 감소할 수 있습니다.
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각각 n번째 거래일의 i번째 주식의 j번째 분의 데이터를 나타냅니다.
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n번째 거래일의 j번째 분에서의 거래량을 나타냅니다.
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계산 기간은 일반적으로 개장 후 30분, 즉 9시 30분부터 10시까지로, 개장 기간 동안의 시장 심리를 포착합니다.
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요인을 계산하는 시간 창 크기를 나타냅니다. 예를 들어, 월별 주식 선택 시 T는 20 거래일이며, 주간 주식 선택 시 T는 5 거래일입니다.
factor.explanation
이 요인은 개장 시간 동안 매수 및 매도 주문의 변화를 분석하여 시장 심리와 거래 의향을 측정합니다. 장중 개장 순매수 주문 증가량 대비 회전율 비율이 양수이면 투자자들이 해당 기간 동안 더 적극적으로 매수하려는 의향이 있음을 나타내며, 이는 해당 주식이 향후 초과 수익을 달성할 가능성이 더 높다는 것을 시사할 수 있습니다. 반대로 음수 값은 매도 의향이 더 강하다는 것을 나타냅니다. 개장 시간 동안 정보 집중도가 높기 때문에 이 요인은 단기 주식 선택에 높은 참고 가치를 갖습니다. 이 요인은 미시 구조 요인이며 다른 요인과 결합하여 주식 선택 모델의 효율성을 향상시킬 수 있습니다. 또한 이 요인은 감정 요인의 속성도 포함하고 있어 전체 시장 심리를 측정하는 데 사용할 수 있습니다.