주요 거래량-가격 상관관계
factor.formula
주요 거래량-가격 상관관계 요인(TE):
여기서:
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특정 거래일에 특정 주식의 분당 거래량 시퀀스입니다. 이 시퀀스는 서로 다른 시점에서 주요 자금의 거래 강도를 반영합니다.
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특정 거래일에 특정 주식의 매분 종가 시퀀스입니다. 이 시퀀스는 거래 기간 동안의 주가 변동을 반영합니다.
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두 시퀀스 간의 단조 관계의 강도를 측정하는 순위 상관 함수입니다. 일반적인 피어슨 상관관계에 비해 순위 상관관계는 이상값에 덜 민감합니다.
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이동 창 계산을 사용합니다. 주요 거래량-가격 상관관계 요인(TE)을 계산할 때 먼저 해당 일의 $RankCorr(V_{minute}, P_{minute})$을 계산한 다음 지난 20 거래일 동안의 값을 평균하여 최종 주요 거래량-가격 상관관계 요인 값으로 사용합니다.
factor.explanation
주요 거래량-가격 상관관계 요인(TE)은 분 단위 거래량 시퀀스와 분 단위 종가 시퀀스 간의 순위 상관관계를 계산하여 주요 자금의 거래 행동과 가격 변동 사이의 관계를 정량화합니다. 요인 값이 높을수록 주요 거래량과 가격 간의 양의 상관관계가 높습니다. 주요 세력은 높은 가격에서 거래하는 경향이 있으며, 이는 주요 세력이 매도하려는 경향이 강하고 시장 심리가 신중하다는 것을 의미할 수 있습니다. 요인 값이 낮을수록 주요 거래량과 가격 간의 음의 상관관계가 높습니다. 주요 세력은 낮은 가격에서 거래하는 경향이 있으며, 이는 주요 세력이 매수하려는 경향이 강하고 시장 심리가 낙관적이라는 것을 의미할 수 있습니다. 과거 20 거래일의 이동 평균을 사용하면 요인의 변동을 완화하고 주요 거래 심리의 중기적 변화를 더 잘 반영할 수 있습니다.