주요 거래 동기화
factor.formula
주요 거래 동기화(TS)의 계산 공식은 다음과 같습니다:
여기서:
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시간 t에서의 주요 거래 동기화이며, 값은 -1과 1 사이입니다.
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시간 t (예: 특정 분)에서 특정 주식의 개별 거래 금액입니다. 이 값은 해당 분 내의 모든 거래 주문의 평균 거래 금액입니다.
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시간 t (예: 특정 분)에서 특정 주식의 총 거래 금액, 즉 해당 분 내의 모든 거래 주문 금액의 합계입니다.
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순위 상관 계수를 계산하는 함수는 스피어만 순위 상관 계수입니다. 순위 상관 계수는 두 변수 간의 단조 관계의 강도를 측정하는 비모수적 지표입니다. 데이터의 특정 값에 의존하지 않고 데이터의 순서에 중점을 둡니다. 이는 이상값이 상관관계 계산에 미치는 영향을 효과적으로 제거할 수 있습니다.
보다 안정적인 신호를 얻기 위해 일반적으로 계산된 TS 값을 평활화합니다. 여기서는 20 거래일의 이동 평균을 사용하여 최종 주요 거래 동기화 요인(MTS)을 계산합니다. 즉, $MTS_t = Mean(TS_{t-19}, TS_{t-18}, ..., TS_{t})$ 입니다.
factor.explanation
이 요인은 주체 자금의 거래 행위가 시장에 미치는 영향을 측정하기 위해, 일중 분 단위 개별 거래 금액과 총 거래 금액 간의 순위 상관 계수를 계산합니다. 높은 상관관계는 주체 자금이 대규모 거래를 통해 시장에 상당한 영향을 미칠 수 있음을 나타내며, 반대의 경우 시장 거래가 다른 요인에 의해 더 많이 주도됨을 의미합니다. 이 요인은 투자자가 주체 자금의 활동과 제어 능력을 식별하여 시장 리듬을 더 잘 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다. MTS 값의 변화 추세를 관찰함으로써 특정 주식에 대한 주체 자금의 관심 또는 전략적 의도를 추론할 수 있습니다. 이 요인은 단기 거래 및 고빈도 전략에 적합하며, 다른 양적 전략의 보조 신호로 사용할 수 있습니다.