장외 뉴스 심리 편향
factor.formula
장외 뉴스 심리 편향 요인:
설명:
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계산된 요인 값에 해당하는 거래일을 나타냅니다. 구체적으로, 이 요인은 [t-1일 15:00, t일 9:25] 시간 창의 모든 뉴스 심리 데이터를 사용하여 t일의 장외 심리 편향 요인을 계산합니다. 시간 창 선택 논리는 이전 날의 종가(15:00)부터 다음 날 개장(9:25)까지이며, 시장의 장외 기간 동안의 뉴스 정보를 포함하고, 총 뉴스 수는 N입니다.
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장외 시간 창에서 i번째 주식이 j번째 뉴스에서 긍정적, 부정적, 중립적 심리를 갖는다고 심리 분석 모델이 판단하는 확률을 나타냅니다. 이러한 확률 값은 뉴스 텍스트에 표현된 심리의 강도를 반영하며, 값 범위는 [0,1]입니다.
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i번째 주식과 j번째 뉴스 간의 관련성 점수를 나타냅니다. 이 점수는 뉴스 콘텐츠가 특정 주식과 얼마나 관련이 있는지를 측정하며, 주식과 관련성이 낮은 뉴스를 필터링하는 데 사용됩니다. 관련성 점수가 높을수록 뉴스가 주식에 미치는 영향이 커집니다. 값 범위는 [0,1]입니다.
factor.explanation
이 요인은 장외 시간 동안 뉴스의 영향을 받는 주식의 심리를 정량화합니다. 장외 뉴스 데이터를 분석하고 뉴스의 긍정적, 부정적, 중립적 심리와 주식과의 상관관계를 결합하여 시장 심리가 주식에 미치는 잠재적 영향을 종합적으로 평가합니다. 이 기간 동안의 뉴스 정보는 장중 거래에 완전히 반영되지 않았으므로, 그 심리는 미래 주가 변동에 대한 예측력을 가질 수 있습니다. 이 요인은 시장에 완전히 소화되지 않은 장외 뉴스 심리가 후속 주식 수익률에 긍정적인 영향을 미치고, 그 상관관계가 장중 뉴스 심리보다 더 높을 수 있다고 가정합니다.