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Quantitative Trading Factors

단일 거래 금액 백분위수 편차

Emotional Factors

factor.formula

단일 거래 금액 백분위수 편차(S):

여기서:

  • :

    특정 거래일의 특정 주식에 대한 모든 분 단위 단일 거래 금액으로 구성된 시퀀스입니다.

  • :

    단일 거래 금액 시퀀스 $A$의 10% 분위수를 나타냅니다. 이 값은 소액 거래의 상한선을 나타내며, 즉 거래의 10%는 이 값보다 작거나 같은 단일 거래 금액을 가집니다.

  • :

    단일 거래 금액 시퀀스 $A$의 최소값을 나타내며, 거래일의 가장 작은 단일 거래 금액을 나타냅니다.

  • :

    단일 거래 금액 시퀀스 $A$의 최대값을 나타내며, 해당 거래일의 가장 큰 단일 거래 금액을 나타냅니다.

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단일 거래 금액(S)의 분위수의 편차는 본질적으로 단일 거래 금액 분포의 왜곡된 특성을 나타내며, 소액 거래와 대량 거래 간의 차이를 반영합니다. 구체적으로, 이 요인의 값이 작을수록 10% 분위수($A_{0.1}$)는 최소값($A_{min}$)에 가까워지며, 이는 소액 거래의 거래 금액이 더 작은 범위에 집중되어 있고, 동시에 대량 거래의 거래 금액은 상대적으로 더 커져서 전체 거래 금액 분포가 대량 거래 쪽으로 치우치게 됨을 의미합니다. 이러한 편차 증가는 일반적으로 주력 자금의 활발한 움직임의 신호로 간주되며, 이는 시장에 대규모 단일 매수 및 매도 거래가 있음을 나타내고, 이는 향후 주가에 잠재적인 변동 또는 추세적인 시장 상황을 나타낼 수 있습니다. 반대로, 값이 크다면 단일 거래 금액 분포가 비교적 균일하고 대량 거래와 소량 거래 간의 차이가 뚜렷하지 않으며 주력 자금의 참여가 낮을 수 있음을 의미합니다. 이 요인은 다른 수량 및 가격 요인과 함께 사용하여 시장 미시 구조의 변화와 잠재적인 거래 기회를 보다 포괄적으로 파악할 수 있습니다. 또한 분위수를 사용하는 것 외에도 표준편차(STD), 첨도(KURT), 왜도(SKEW)와 같은 통계 지표를 사용하여 단일 거래 금액 분포의 특성을 분석하여 보다 포괄적인 시장 정보를 얻을 수 있습니다. 이 요인은 특정 주식 및 시장 환경과 함께 분석해야 하며 투자 결정의 기초로 단독으로 사용될 수 없다는 점에 유의해야 합니다.

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