Korelasi Utama Isipadu Dagangan-Harga
factor.formula
Faktor korelasi utama isipadu dagangan-harga (TE):
dalam:
- :
Ia adalah urutan jumlah transaksi setiap minit untuk saham tertentu pada hari dagangan tertentu. Urutan ini mencerminkan intensiti dagangan dana utama pada titik masa yang berbeza.
- :
Ia adalah urutan harga penutup saham tertentu setiap minit pada hari dagangan tertentu. Urutan ini mencerminkan turun naik harga saham semasa tempoh dagangan.
- :
Ia adalah fungsi korelasi pangkat yang mengukur kekuatan hubungan monoton antara dua urutan. Berbanding dengan korelasi Pearson biasa, korelasi pangkat kurang terdedah kepada nilai luar.
- :
Gunakan pengiraan tetingkap bergolek. Apabila mengira faktor korelasi utama isipadu dagangan-harga (TE), mula-mula kira $RankCorr(V_{minit}, P_{minit})$ untuk hari itu, dan kemudian ambil purata nilai sepanjang 20 hari dagangan yang lalu sebagai nilai faktor korelasi utama isipadu dagangan-harga akhir.
factor.explanation
Faktor korelasi utama isipadu dagangan-harga (TE) mengkuantifikasi hubungan antara tingkah laku dagangan dana utama dan perubahan harga dengan mengira korelasi pangkat antara urutan isipadu dagangan setiap minit dan urutan harga penutup setiap minit. Semakin tinggi nilai faktor, semakin tinggi korelasi positif antara isipadu dagangan utama dan harga. Pasukan utama lebih cenderung untuk berdagang pada harga tinggi, yang mungkin membayangkan bahawa pasukan utama lebih bersedia untuk menjual dan sentimen pasaran berhati-hati; semakin rendah nilai faktor, semakin tinggi korelasi negatif antara isipadu dagangan utama dan harga. Pasukan utama lebih cenderung untuk berdagang pada harga rendah, yang mungkin membayangkan bahawa pasukan utama lebih bersedia untuk membeli dan sentimen pasaran optimis. Menggunakan purata bergolek 20 hari dagangan yang lalu boleh melicinkan turun naik faktor dan mencerminkan dengan lebih baik perubahan jangka sederhana dalam sentimen dagangan utama.