Основная корреляция объема торгов и цены
factor.formula
Фактор основной корреляции объема торгов и цены (TE):
где:
- :
Это последовательность объема транзакций в минуту для определенной акции в конкретный торговый день. Эта последовательность отражает интенсивность торговли основных фондов в разные моменты времени.
- :
Это последовательность цен закрытия определенной акции каждую минуту в конкретный торговый день. Эта последовательность отражает колебание цен акций в течение торгового периода.
- :
Это функция ранговой корреляции, которая измеряет силу монотонной связи между двумя последовательностями. По сравнению с обычной корреляцией Пирсона, ранговая корреляция менее восприимчива к выбросам.
- :
Используется расчет скользящего окна. При расчете фактора основной корреляции объема торгов и цены (TE) сначала вычисляется $RankCorr(V_{minute}, P_{minute})$ за день, а затем берется среднее значение за последние 20 торговых дней в качестве окончательного значения фактора основной корреляции объема торгов и цены.
factor.explanation
Фактор основной корреляции объема торгов и цены (TE) количественно определяет взаимосвязь между торговым поведением основных фондов и изменениями цен путем расчета ранговой корреляции между последовательностью объема торгов по минутам и последовательностью цен закрытия по минутам. Чем выше значение фактора, тем более положительна корреляция между основным объемом торгов и ценой. Основная сила больше склонна торговать по высоким ценам, что может означать, что основная сила больше желает продавать, и рыночные настроения осторожны; чем ниже значение фактора, тем более отрицательна корреляция между основным объемом торгов и ценой. Основная сила больше склонна торговать по низким ценам, что может означать, что основная сила больше желает покупать, и рыночные настроения оптимистичны. Использование скользящего среднего за последние 20 торговых дней может сгладить колебания фактора и лучше отразить среднесрочные изменения в основном торговом настроении.